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Alcuni problemi matematici legati alla gestione ottima di un portafoglio

Maurizio Pratelli (2004)

Bollettino dell'Unione Matematica Italiana

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In questa conferenza, vengono esposte le idee essenziali che stanno alla base del classico problema di gestire un portafoglio in modo da rendere massima l'utilità media. I metodi tipici del controllo stocastico sono confrontati con le idee della dualità convessa infinito-dimensionale.