Displaying similar documents to “Functional estimation in duration models: Orthogonal functions method. (Estimation fonctionnelle dans les modèles de durée: Méthode des fonctions orthogonales.)”

Sélection de modèle : de la théorie à la pratique

Pascal Massart (2008)

Journal de la société française de statistique

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Pour choisir un modèle statistique à partir des données, une méthode devenue classique depuis les travaux précurseurs d’Akaike dans les années 70 consiste à optimiser un critère empirique pénalisé, tel que la log-vraisemblance pénalisée. Dans bon nombre de problèmes de sélection de modèle tels que la sélection de variables ou la détection de ruptures multiples par exemple, il est souhaitable de laisser croitre la taille des modèles ou encore le nombre de modèles d’une dimension donnée...

Liens entre discrépance et estimation non-paramétrique, méthodologie de sélection de points selon les données disponibles

Vincent Feuillard (2008)

Journal de la société française de statistique

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L’objectif de cet article est d’évaluer la qualité d’une base de données représentant la manière dont celle-ci occupe au mieux son domaine de variation. Le travail réalisé ici propose des outils mathématiques et algorithmiques permettant de réaliser une telle opération. Des techniques d’extraction et d’importation de nouvelles observations sont étudiées. Leurs applications seront illustrées dans le cadre de l’évaluation de paramètres fonctionnels dans un contexte d’estimation par fonctions...

Agrégation d’estimateurs et optimisation stochastique

Alexandre B. Tsybakov (2008)

Journal de la société française de statistique

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Cet article fait suite à la Conférence Lucien Le Cam que j’ai eu l’honneur de donner lors des XXXVIIèmes Journées de Statistique à Pau, en 2005. Il présente un aperçu de quelques résultats récents sur les méthodes d’agrégation d’estimateurs. Ces méthodes consistent à construire, à partir d’un ensemble de M estimateurs donnés, une combinaison linéaire ou convexe de ces estimateurs avec des poids aléatoires choisis de façon optimale. Nous mettons l’accent sur le lien entre agrégation et...

Sur le programme de Kac concernant les limites de champ moyen

Stéphane Mischler (2009-2010)

Séminaire Équations aux dérivées partielles

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Dans ces notes nous exposons quelques résultats mathématiques classiques et nouveaux concernant les “limites de champ moyen" en théorie cinétique des gaz établis dans [17, 16, 15, 10]. Rappelons qu’établir une “limite de champ moyen" consiste à obtenir un modèle sur la densité statistique de particules en partant d’une famille de modèles décrivant un système composé de N particules et en passant à la limite lorsque N tend vers l’infini.

Fonctions zêta d'Igusa et fonctions hypergéométriques

Nicusor Dan (1999)

Annales Polonici Mathematici

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On étudie la fonction zêta d’Igusa ζ(P,s) associée à une hypersurface projective complexe P = 0. On montre qu’elle est une intégrale d’Euler généralisée et on précise le système différentiel A-hypergéométrique qu’elle satisfait. On indique un algorithme pour la détermination explicite d’une équation aux différences satisfaite par ζ(P,s). On calcule explicitement cette fonction pour quelques cas particuliers. On prouve que la fonction zêta associée au résultant R ( 1 , 2 ) n’est pas une somme de...

Amortissement Landau en physique des plasmas

R. Belaouar, Thierry Colin, G. Gallice, Cedric Galusinski (2003-2004)

Séminaire Équations aux dérivées partielles

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Le but de cet article est de donner un sens au modèle mathématique décrivant l’amortissement Landau des ondes Langmuir en Physique des plasmas. L’originalité de ce modèle est la présence d’un couplage nonlinéaire entre le champ électrique, fonction de la position spatiale, et la distribution électronique des électrons en fonction de la fréquence. Ce couplage spatio-fréquentiel ainsi que les termes nonlinéaires obligent à considérer le problème simultanément en variable spatiale et fréquentielle...