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Estudio de algunas secuencias pseudoaleatorias de aplicación criptográfica.

P. Caballero Gil, A. Fúster Sabater (1998)

Revista Matemática Complutense

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Pseudorandom binary sequences are required in stream ciphers and other applications of modern communication systems. In the first case it is essential that the sequences be unpredictable. The linear complexity of a sequence is the amount of it required to define the remainder. This work addresses the problem of the analysis and computation of the linear complexity of certain pseudorandom binary sequences. Finally we conclude some characteristics of the nonlinear function that produces...

Sobre el parámetro complejidad lineal y los filtros no lineales de segundo orden.

Amparo Fúster Sabater, Luis J. García Villalba (2000)

Revista Matemática Complutense

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A new method of analysing the linear complexity of 2nd-order nonlinear filterings of m-sequences that is based on the concept of regular coset is present. The procedure considers any value of the LFSR's length, L, (prime or composite number). Emphasis is on the geometric interpretation of the regular cosets which produce degeneracies in the linear complexity of the filtered sequence. Numerical expressions to compute the linear complexity of such sequences are given as well as practical...

Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.

Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)

Qüestiió

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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...

On scheduling models.

D. Alcaide (2008)

Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO

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On the estimation of the drift coefficient in diffusion processes with random stopping times.

Ramón Gutiérrez Jáimez, Aurora Hermoso Carazo, Manuel Molina Fernández (1986)

Trabajos de Estadística

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This paper considers stochastic differential equations with solutions which are multidimensional diffusion processes with drift coefficient depending on a parametric vector θ. By considering a trajectory observed up to a stopping time, the maximum likelihood estimator for θ has been obtained and its consistency and asymptotic normality have been proved.

Detección de M señales gaussianas utilizando el desarrollo modificado de un proceso estocástico.

Jesús Navarro Moreno, Juan Carlos Ruiz Molina (2001)

Qüestiió

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Utilizando el desarrollo modificado de un proceso estocástico se propone una nueva metodología, alternativa a la basada en el desarrollo de Karhunen-Loeve, para el problema de detección de M señales Gaussianas en ruido Gaussiano blanco. Las soluciones proporcionadas no presentan el problema del cálculo de los autovalores y autofunciones asociados a la función de covarianza involucrada y son fácilmente implementables desde el punto de vista práctico.