On Walsh's brownian motions
Martin T. Barlow, Jim Pitman, Marc Yor (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Displaying similar documents to “Hiding a constant drift”
On Walsh's brownian motions
On certain almost brownian filtrations
M. Émery (2005)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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On the joining of sticky brownian motion
Jonathan Warren (1999)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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A family of integral representations for the brownian variables
Nathalie Eisenbaum, Yueyun Hu (2003)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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On the Lévy transformation of brownian motions and continuous martingales
Lester E. Dubins, Michel Émery, Marc Yor (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Weak convergence to Ocone martingales: a remark.
Peccati, Giovanni (2004)
Electronic Communications in Probability [electronic only]
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The probability that brownian motion almost contains a line
Robin Pemantle (1997)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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