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Sugli sviluppi della matematica applicata in un settore interdisciplinare: la finanza matematica

Wolfgang J. Runggaldier (1999)

Bollettino dell'Unione Matematica Italiana

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La moderna finanza matematica è un settore interdisciplinare tra economia e matematica che, allo stato attuale, è a forte contenuto matematico, soprattutto probabilistico. Iniziamo questo articolo accennando alle origini di questa disciplina, che non sono molto lontane nel tempo e che erano di natura più economica/econometrica. Successivamente arriveremo a descrivere gli sviluppi più recenti e più tipicamente matematici.

Alcuni problemi matematici legati alla gestione ottima di un portafoglio

Maurizio Pratelli (2004)

Bollettino dell'Unione Matematica Italiana

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In questa conferenza, vengono esposte le idee essenziali che stanno alla base del classico problema di gestire un portafoglio in modo da rendere massima l'utilità media. I metodi tipici del controllo stocastico sono confrontati con le idee della dualità convessa infinito-dimensionale.