Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par $\mathbb {R}_{+}^{d}$

Marie-France Allain

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Marko Švec (1955)

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Principes d’invariance faibles pour le temps local d’intersection du mouvement brownien de $ℝ^{d}$

B. Cadre (1994)

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Méthodes d’éléments finis courbes pour la résolution des équations intégrales singulières sur des surfaces de $R^{3}$

J. C. Nedelec (1975)

Publications mathématiques et informatique de Rennes

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Sur les inégalités mixtes entre les intégrales de l’équation aux dérivées partielles $z_{x} = f (x, y, z, z_{y})$

W. Pawelski (1967)

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Caractérisation de mesures stochastiques à valeurs $L_{o}$

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Abdelkarem Berkaoui, Boualem Djehiche, Youssef Ouknine (2001)

Studia Mathematica

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Soit $X^{ε}$ la solution de l’équation différentielle stochastique suivante: $X_{t}^{ε} = x + \sum_{i = 1}^{r} \int_{0}^{t} σ_{i} (X_{s}^{ε}) d W_{s}^{i} + ε \sum_{j = 1}^{l} \int_{0}^{t} σ ̃_{j} (X_{s}^{ε}) d W ̃_{s}^{j} + \int_{0}^{t} b (X_{s}^{ε}) d s$ , et considérons $φ^{ε} ϕ = ϕ (X^{ε})$ . L’objectif de cet article est d’établir le principe de grandes déviations pour la famille des lois induites par $X^{ε} : ε > 0$ pour la norme höldérienne. Par conséquent, on montre le même résultat pour la famille des lois induites par $φ^{ε} ϕ : ε > 0$ . Enfin, on donne une application de ces résultats au filtrage non linéaire.

La filtration canonique des points de torsion des groupes $p$ -divisibles

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Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure

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