Tecniche analitiche, numeriche e di MonteCarlo per lo studio dei tempi di primo passaggio
Cristina Zucca (2003)
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
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Cristina Zucca (2003)
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
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Giacomo Aletti (2003)
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
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Cecilia Mancini (2000)
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
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Luca Grosset (2004)
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
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Maurizio Pratelli (2004)
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
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In questa conferenza, vengono esposte le idee essenziali che stanno alla base del classico problema di gestire un portafoglio in modo da rendere massima l'utilità media. I metodi tipici del controllo stocastico sono confrontati con le idee della dualità convessa infinito-dimensionale.
Wolfgang J. Runggaldier (1999)
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
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La moderna finanza matematica è un settore interdisciplinare tra economia e matematica che, allo stato attuale, è a forte contenuto matematico, soprattutto probabilistico. Iniziamo questo articolo accennando alle origini di questa disciplina, che non sono molto lontane nel tempo e che erano di natura più economica/econometrica. Successivamente arriveremo a descrivere gli sviluppi più recenti e più tipicamente matematici.
Francesca Arrigoni (2001)
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
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