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Condiciones de martingala sobre un proceso de aprendizaje tipo beta con dos operadores y reforzamiento no contingente simple. 2. Caso general.

Juan Ignacio Domínguez Martínez (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se analizan las condiciones bajo las cuales un modelo de aprendizaje no lineal (modelo beta) con dos operadores y reforzamiento no contingente simple es una sub(super)martingala en el supuesto de que todas las respuestas sean reforzadas, generalizándose al caso de ausencia de reforzamiento. Las condiciones establecidas, que nos conducen a 23 casos posibles, permiten analizar exhaustivamente el comportamiento asintótico del modelo y compararlo con la clasificación de Norman. ...

Instante de primer vaciado y extensiones de la identidad de Wald.

Guillermo Domínguez Oliván, Miguel San Miguel Marco (1989)

Trabajos de Estadística

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Este trabajo presenta diversas extensiones de la identidad de Wald, con interpretaciones en términos del comportamiento de un embalse. Se considera la independencia y diversos casos de dependencia (markoviana homogénea, markoviana no homogénea) de las variables aleatorias "entrada neta" al embalse. En tiempo continuo, se incluye una identidad de Wald para el proceso de Poisson compuesto.

Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas.

Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.