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Estimación de la densidad de probabilidad mediante desarrollos de Neumann.

César Rodríguez Ortiz (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

Similarity:

Se definen en este trabajo r-desarrollos de Neumann y se prueba que toda densidad de probabilidad f admite un desarrollo r-convergente a f. Los resultados obtenidos se aplican a la estimación de f sin la suposición de que sea de cuadrado integrable, estudiándose propiedades asintóticas de los estimadores e ilustrándose con un ejemplo de aplicación.