Displaying similar documents to “Sobre la caracterización del criterio R-ε en ambiente de incertidumbre.”

Utilidad de Von Neumann como función de conjunto.

Francisco Criado Torralba (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este artículo nos proponemos dar la caracterización axiomática de un criterio de decisión en ambiente de riesgo, entendiendo como tal una regla que selecciona un subconjunto de un conjunto dado. Este método de caracterizar un criterio de decisión parece más natural que el de suponer a-priori, es decir, como axioma, un preorden completo en el espacio de distribuciones de probabilidad. Adoptando este punto de vista se da una serie de axiomas de racionalidad que caracterizan el para...

Existencia de reglas de decisión con mínimo riesgo R-ε.

Julián de la Horra Navarro (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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R-ε criterion is considered in a decision problem (Θ, D*, R). Some considerations are made for the case in which the parameter space Θ is finite. Finally the existence of a decision rule with the minimum R-ε risk is examined, when the risk set is closed from below and bounded.

Una aplicación de la teoría de la utilidad de Von Neumann a la probabilidad subjetiva.

Enrique Caro (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este artículo se da una condición necesaria y suficiente para la existencia y unicidad de una probabilidad subjetiva, finitamente aditiva, que concuerda con una probabilidad comparativa definida en una cierta clase de sucesos asociada al espacio paramétrico objeto de la inferencia. Nuestra constribución no evita tener que postular la relación de probabilidad comparativa en una clase mayor que la que es objeto de nuestro estudio pues exige la introducción de un espacio...

Decisiones en incertidumbre con multiatributos.

Sixto Ríos Insua (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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This paper gives a formalization of the relation between the Debreu's value function and the Von Neumann's utility function, with a generalization of this result for their respective vectorial functions. Finally the problem of incorporating complementary information is considered.

El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-ε.

Eduardo Ramos Méndez (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-ε. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes.