The portfolio selection problem in a log-normal market using R-ε as utility criterion.

@article{RamosMéndez1983,
abstract = {Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-ε. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes.},
author = {Ramos Méndez, Eduardo},
journal = {Trabajos de Estadística e Investigación Operativa},
keywords = {Teoría de la decisión; Economía; Distribución logarítmica; Distribución normal},
language = {spa},
number = {2},
pages = {97-120},
title = {El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-ε.},
url = {http://eudml.org/doc/40708},
volume = {34},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Ramos Méndez, Eduardo
TI - El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-ε.
JO - Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
PY - 1983
VL - 34
IS - 2
SP - 97
EP - 120
AB - Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-ε. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes.
LA - spa
KW - Teoría de la decisión; Economía; Distribución logarítmica; Distribución normal
UR - http://eudml.org/doc/40708
ER -