M.ª Angeles Fernández Fernández (1986)
Trabajos de Investigación Operativa
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Se estudia el problema de inversión en un mercado en donde las rentabilidades aleatorias de los títulos satisfacen una relación temporal con rentabilidades anteriores y las interrelaciones vendrán dadas a través de unos índices, uno común a todos los títulos y otro específico del sector en que pueda incluirse cada título.
Francisco Criado Torralba (1982)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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En este artículo nos proponemos dar la caracterización axiomática de un criterio de decisión en ambiente de riesgo, entendiendo como tal una regla que selecciona un subconjunto de un conjunto dado. Este método de caracterizar un criterio de decisión parece más natural que el de suponer a-priori, es decir, como axioma, un preorden completo en el espacio de distribuciones de probabilidad. Adoptando este punto de vista se da una serie de axiomas de racionalidad que caracterizan el para...
Julián de la Horra Navarro (1981)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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R-ε criterion is considered in a decision problem (Θ, D*, R). Some considerations are made for the case in which the parameter space Θ is finite. Finally the existence of a decision rule with the minimum R-ε risk is examined, when the risk set is closed from below and bounded.
M. L. Martínez (1986)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Enrique Ballestero, Paloma Ballbé, David Plá-Santamaría (1998)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Hasta ahora, la teoría de la utilidad y la programación compromiso (CP) se han considerado como diferentes paradígmas y metodologías para medir preferencias así como para determinar una decisión óptima sobre una frontera eficiente. Sin embargo, en este artículo demostramos que una función de utilidad con independencia aditiva (expandida alrededor del punto ideal) es reducible a la suma ponderada de las distancias CP conmetricas desde 1 a infinito. Este enlace entre utilidad y compromiso...
Julián de la Horra Navarro (1983)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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Se considera el criterio R-ε en ambiente de incertidumbre y se consigue una caracterización de dicho criterio en las regiones {(a, ..., a) ∈ R / a ≤ ... ≤ a}, (siendo n el número de elementos del espacio paramétrico Θ) utilizando los axiomas de Milnor que verifica el R-ε y un axioma adicional de invariancia por transformaciones monótonas. Se comprueba además que el criterio queda caracterizado, por esos axiomas, en todo R, para n = 2 y n = 3, quedando abierto el problema en el caso general. ...
Sixto Ríos (1998)
Revista Matemática Complutense
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The study of decision making and problem solving has attracted much attention. Since the middle of this century the notion of rational decision making was associated with expected utility maximization, albeit in a very different way than D. Bernoulli (1738) envisioned. For decisions under risk, Von Neumann and Morgenstern (1947) formulated the axioms for expected utility. For decisions under uncertainty Savage (1954) developed the axioms leading simultaneously to subjective probability...
Joan Baró Llinàs, Vicenç Moratal Oliver (1984)
Qüestiió
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Algunos coeficientes de desigualdad pueden expresarse en función de las medias de una distribución inicial y otra truncada en varios puntos críticos, en especial los cuartiles y la Mediala, aun cuando no es normal encontrarlos así reseñados en la literatura estadístico-económica. Este trabajo reseña algunas de aquellas medidas: acumulaciones, índices de paridad y disparidad y distancias notables en la curva de concentración, todo ello dentro del marco de aplicación de la...
José D. Bermúdez (1986)
Trabajos de Estadística
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A general structure for the problem of selection of variables in regression is proposed using the decision theory framework. In particular, some results for the choice of the best linear normal homocedastic model are obtained when the main purpose is either to specify the predictive distribution over the response variable or to obtain a point estimate of it. A comparison of our results with the most widespread classical ones is presented.
M.ª Jesús Ríos Insua, Sixto Ríos Insua (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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En este trabajo consideramos el problema de la evaluación multiatributo en términos de una función de valor vectorial que conduce a un espacio de criterios en el que suponemos es posible obtener información parcial secuencial sobre las preferencias la cual se traduce en conos definidos sobre el espacio de criterios. También consideramos dentro del esquema señalado la situación en la cual el decisor parte de un subconjunto del conjunto total de decisiones, introduciendo el conjunto K-eficiente...