Displaying similar documents to “Análisis bayesiano de los contrastes de hipótesis paramétricos.”

Una alternativa bayesiana a los contrastes de la bondad del ajuste.

F.Javier Girón, César Rodríguez Ortiz (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se considera el problema de hacer inferencias acerca del modelo beta simétrico, desde un punto de vista bayesiano. Los resultados se aplican posteriormente al contraste de la bondad de ajuste en el caso de una hipótesis nula simple (sin parámetros marginales) y en el caso de que la hipótesis nula conste de un número finito de modelos. Caso de que el test se acepte, se dan expresiones para las probabilidades a posteriori de los diferentes modelos. En el caso de que se rechace la hipótesis...

La elección de tratamiento como problema de decisión predictiva.

José D. Bermúdez (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo se estudia el problema de elección de tratamiento como un problema de decisión predictiva, proponiéndose un sistema de hipótesis suficientemente general para el cálculo de la distribución prognóstica. El modelo teórico propuesto se aplica a unos datos médicos obtenidos en el estudio de una nueva operación de neurocirugía.

Modelos para la asignación de tratamiento.

M.ª Pilar García-Carrasco Aponte (1986)

Trabajos de Estadística

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In this paper the problem of treatment allocation is studied from the predictive decision theoretical point of view. The utility of obtaining some final characteristics y when a treatment a is applied to a person with initial facet x is assumed to be known. The problem is then reduced to the derivation of the expected utility of a given x, by means of either...

Contraste de modelos probabilísticos desde una perspectiva bayesiana.

José Miguel Bernardo (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se pone de manifiesto que el problema de contrastar si un conjunto de datos es o no compatible con un modelo probabilístico totalmente especificado puede ser reducido al problema de contrastar si una determinada transformación de los datos puede ser considerada como una muestra aleatoria de una distribución uniforme. Mediante la construcción de una nueva familia paramétrica de distribuciones, que contiene a la uniforme como caso particular, se propone un contraste bayesiano de uniformidad...

Elección de variables en regresión lineal: un problema de decisión.

José D. Bermúdez (1986)

Trabajos de Estadística

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A general structure for the problem of selection of variables in regression is proposed using the decision theory framework. In particular, some results for the choice of the best linear normal homocedastic model are obtained when the main purpose is either to specify the predictive distribution over the response variable or to obtain a point estimate of it. A comparison of our results with the most widespread classical ones is presented.

Inferencia bayesiana en mixturas: métodos aproximados.

Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)

Trabajos de Estadística

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The problem of approximating mixtures of distributions has received considerable attention recently. In this paper we consider problems of estimating the mixing proportions of a finite mixture from a Bayesian perspective. The problems which arise from this methodology are basically approximations of finite measures of distributions. We propose two approximating methods and prove that under certain conditions both methods are asymptotically equivalent to a third method, which turns out...

Análisis de detección de raíces unitarias en series de tiempo. Un enfoque metodológico con tests no similares.

José Angel Roldán Casas, Rafaela Dios Palomares (2000)

Qüestiió

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El presente artículo recoge los resultados de una investigación llevada a cabo con el fin de analizar, desde la perspectiva de la no similaridad, las distribuciones de los distintos estadísticos planteados por Dickey y Fuller para contrastar la presencia de raíz unitaria. Asimismo, se definen zonas de rechazo y aceptación de las hipótesis nulas para cada estadístico, considerando las distintas distribuciones del mismo, y se estudian las situaciones con las que nos podemos encontrar de...

Comparaciones de modelos para el cálculo de la distribución prognóstica.

M.ª Pilar Zuluaga Arias (1987)

Qüestiió

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La solución bayesiana a diferentes problemas de predicción lleva consigo el cálculo de la distribución prognóstica. En este trabajo se calcula dicha distribución mediante diferentes modelos paramétricos, comparándose después por dos técnicas. Para todo ello se han confeccionado diversos algoritmos, que escritos en FORTRAN IV, constituyen el software indicado para la resolución, en la práctica, de soluciones reales que se ajustan a los modelos teóricos aquí propuestos.

Algunos progresos y problemas en la Ciencia de la decisión.

Sixto Ríos (1998)

Revista Matemática Complutense

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The study of decision making and problem solving has attracted much attention. Since the middle of this century the notion of rational decision making was associated with expected utility maximization, albeit in a very different way than D. Bernoulli (1738) envisioned. For decisions under risk, Von Neumann and Morgenstern (1947) formulated the axioms for expected utility. For decisions under uncertainty Savage (1954) developed the axioms leading simultaneously to subjective probability...

Decisión equivariante óptima en poblaciones con parámetro de localización y escala.

Ramón Ardanuy Albajar, M.ª del Mar Soldevilla Moreno (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo se trata el problema de decisión equivariante en poblaciones dependientes de un parámetro bidimensional del tipo de localización y escala, obteniendo la información a partir de un estadístico ordenado. Tras caracterizar las funciones de decisión equivariantes y encontrar la expresión para la función de decisión óptima, se ven condiciones, sobre la función de pérdida y distribución muestral, que sean suficientes para garantizar que la función de decisión equivariante óptima...

Una nota bibliográfica sobre las aplicaciones de la teoría de la información estadística.

M.ª Pilar García-Carrasco Aponte (1986)

Trabajos de Estadística

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La presente nota comprende una revisión de las múltiples aplicaciones de la teoría de la información estadística. Estamos convencidos de su gran interés práctico, sólo reconocido en la bibliografía muy especializada, y tratado en el mejor de los casos de manera marginal en los textos usuales de estadística.

Sobre el test de máxima potencia para hipótesis nula simple contra hipótesis alternativa simple.

Pedro José Paúl Escolano (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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El propósito de este trabajo es dar una construcción explícita del test de máxima potencia para un constraste de hipótesis paramétrico en el que tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa son simples, utilizando para ello técnicas del Análisis Funcional y de Programación Matemática.