Contribución al estudio de la integral estocástica.
David Nualart Rodón (1976)
Stochastica
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David Nualart Rodón (1976)
Stochastica
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Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.
Andrés Fragüela (1995)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Marta Sanz Solé (1978)
Stochastica
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In this paper we obtain a representation of semimartingalas in the plane by means of stochastic integrals. Some applications to the study of random Markov gaussian fields are given.
Antonio Plans (1963)
Collectanea Mathematica
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Fernando Bombal (1994)
Historia de la Matemática
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María Fraile Peláez (1981)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Ramón Gutiérrez Jáimez, Josefa Linares Pérez (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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En este trabajo consideramos ecuaciones integrales estocásticas tipo Ito, que son construidas con integral estocástica de Cabaña, sobre espacios de Hilbert separables y respecto de operadores de Wiener. Se estudian las propiedades de regularidad del proceso solución, analizando su comportamiento respecto de la variación de los coeficientes de la ecuación y de las condiciones iniciales.
José María Fraile Peláez (1980)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Jesús Idelfonso Díaz Diaz (1980)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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