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Representación de variables en el movimiento browniano con deriva.

Lourdes Barba Escribá (1987)

Trabajos de Estadística

Similarity:

Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.