Juegos estocásticos continuos: valor y estrategias óptimas.
M.ª Angeles Muruaga, Ricardo Vélez (1992)
Trabajos de Investigación Operativa
Similarity:
El objeto de este trabajo es analizar los juegos estocásticos cuyo espacio de estados y de acciones son métricos compactos, con adecuadas condiciones de continuidad acerca de las funciones de pago y de transición. Tras describir el modelo e introducir las hipótesis de continuidad, se trata el problema con horizonte finito, a fin de probar que existe valor y estrategias óptimas para ambos jugadores, que puedan ser determinados recurrentemente. También se considera el caso de horizonte...