Continuous stochastic games: value and optimal strategies.

Muruaga, M.ª Angeles, and Vélez, Ricardo. "Juegos estocásticos continuos: valor y estrategias óptimas.." Trabajos de Investigación Operativa 7.1 (1992): 63-76. <http://eudml.org/doc/40621>.

@article{Muruaga1992,
abstract = {El objeto de este trabajo es analizar los juegos estocásticos cuyo espacio de estados y de acciones son métricos compactos, con adecuadas condiciones de continuidad acerca de las funciones de pago y de transición. Tras describir el modelo e introducir las hipótesis de continuidad, se trata el problema con horizonte finito, a fin de probar que existe valor y estrategias óptimas para ambos jugadores, que puedan ser determinados recurrentemente. También se considera el caso de horizonte infinito en presencia de un factor de descuento. El resultado final, en este caso, fue obtenido en Maitra-Parthasarathy (1970) mediante una demostración considerablemente más complicada. La simplificación se basa en la introducción de un pago terminal, que puede ser adecuadamente elegido a fin de obtener las conclusiones deseadas.},
author = {Muruaga, M.ª Angeles, Vélez, Ricardo},
journal = {Trabajos de Investigación Operativa},
keywords = {Teoría de juegos; Juegos estocásticos; Estrategias óptimas; Valor; stochastic games; finite horizon; discounted infinite horizon},
language = {spa},
number = {1},
pages = {63-76},
title = {Juegos estocásticos continuos: valor y estrategias óptimas.},
url = {http://eudml.org/doc/40621},
volume = {7},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Muruaga, M.ª Angeles
AU - Vélez, Ricardo
TI - Juegos estocásticos continuos: valor y estrategias óptimas.
JO - Trabajos de Investigación Operativa
PY - 1992
VL - 7
IS - 1
SP - 63
EP - 76
AB - El objeto de este trabajo es analizar los juegos estocásticos cuyo espacio de estados y de acciones son métricos compactos, con adecuadas condiciones de continuidad acerca de las funciones de pago y de transición. Tras describir el modelo e introducir las hipótesis de continuidad, se trata el problema con horizonte finito, a fin de probar que existe valor y estrategias óptimas para ambos jugadores, que puedan ser determinados recurrentemente. También se considera el caso de horizonte infinito en presencia de un factor de descuento. El resultado final, en este caso, fue obtenido en Maitra-Parthasarathy (1970) mediante una demostración considerablemente más complicada. La simplificación se basa en la introducción de un pago terminal, que puede ser adecuadamente elegido a fin de obtener las conclusiones deseadas.
LA - spa
KW - Teoría de juegos; Juegos estocásticos; Estrategias óptimas; Valor; stochastic games; finite horizon; discounted infinite horizon
UR - http://eudml.org/doc/40621
ER -