Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
David Nualart (1984)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
Convergence faible et principe d'invariance pour des martingales à valeurs dans des espaces de Sobolev
Michel Métivier (1984)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Problème des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un opérateur intégro-différentiel
J.-P. Lepeltier, B. Marchal (1976)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Relation de domination entre deux processus
E. Lenglart (1977)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Unicité d'un processus de naissance et mort sur la droite réelle
C. Cocozza, M. Roussignol (1979)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Sur une équation d'évolution stochastique
Michel Metivier, Giovanni Pistone (1976)
Bulletin de la Société Mathématique de France
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