Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications

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4. [4] B.J. Davis, On the integrability of the martingale square function. Israel J. Math., t. 8, 1970, p. 187-190. Zbl0211.21902MR268966
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6. [6] P.A. Meyer, Théorie élémentaire des processus à deux indices. Lecture Notes in Math., t. 863, 1981, p. 1-39. Zbl0461.60072MR630303
7. [7] D. Nualart, Martingales à variation indépendante du chemin. Lecture Notes in Math., t. 863, 1981, p. 128-148. Zbl0458.60040MR630310
8. [8] D. Nualart, Différents types de martingales à deux indices. Lecture Notes in Math., t. 986, 1982, p. 398-417. Zbl0507.60038MR770429
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10. [10] J.B. Walsh, The local time of the Brownian sheet. Astérisque52-53, 1978, 47-61. 
11. [11] E. Wong and M. Zakai, Differentiation formulas for stochastic integrals in the plane. Stochastic Processes and their Applications, t. 6, 1978, p. 339-349. Zbl0372.60078MR651571
12. [12] E. Wong and M. Zakai, Weak martingales and stochastic integrals in the plane. Ann. Prob., t. 4, 1979, p. 570-586. Zbl0359.60053MR517927
13. [13] M. Yor, Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens, et une extension de la formule d'Itô. Lecture Notes in Math., t. 920, 1982, p. 238-256. Zbl0495.60080MR658687

1. Minh Duc Nguyen, D. Nualart, M. Sanz, Planar semimartingales obtained by transformations of two-parameter martingales
2. Peter Imkeller, Regularity and integrator properties of variation processes of two-parameter martingales with jumps
3. O. Julia, Temps local pour les martingales à deux indices par rapport à sa variation quadratique
4. F. Utzet, On a non symmetric operation for two-parameter martingales