Sur les théories du filtrage et de la prédiction
Marc Yor (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur les théories du filtrage et de la prédiction
Sur l'arrêt optimal de processus à temps multidimensionnel continu
Robert C. Dalang (1984)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur la construction des classes de processus de Markov invariantes par changement de temps
J.-B. Gravereaux, J. Jacod (1981)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Théorème de séparation dans le problème d'arrêt optimal
Jacques Szpirglas, Gérald Mazziotto (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Processus de Markov non stationnaires et espace-temps
Claude Mayer (1968)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Processus de Poisson ponctuels, d'après K. Ito
Paul-André Meyer (1971)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Convergence faible et compacité des temps d'arrêt, d'après Baxter et Chacón
Paul-André Meyer (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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