Application d'un théorème de Mokobodzki aux opérateurs potentiels dans le cas récurrent
Daniel Revuz (1970)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Application d'un théorème de Mokobodzki aux opérateurs potentiels dans le cas récurrent
Le principe semi-complet du maximum
Daniel Revuz (1972)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Mesure invariante des processus de Markov récurrents
Jacques Azéma, Marie Duflo, Daniel Revuz (1969)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Remarque sur les potentiels de mesure
Daniel Revuz (1971)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Note sur la mesure invariante des processus de Markov récurrents
Jacques Azema, Marie Duflo, Daniel Revuz (1967)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Sur la théorie du potentiel pour les processus de Markov récurrents
Daniel Revuz (1971)
Annales de l'institut Fourier
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Nous caractérisons les opérateurs potentiels des processus de Markov récurrents sur un espace compact, au moyen du principe semi-complet du maximum.
Lois du tout ou rien et comportement asymptotique pour les probabilités de transition des processus de Markov
D. Revuz (1983)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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