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Une synthèse de l’exogénéité dans les modèles vectoriels à correction d’erreurs

Christophe Rault (2008)

Journal de la société française de statistique

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Cet article propose une revue sur l’exogénéité dans les modèles Vectoriels à Correction d’Erreurs (VAR-ECM) à la Johansen, en insistant sur les points communs et les différences avec la littérature maintenant bien établie sur l’exogénéité dans les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). L’étude de l’exogénéité a en effet été faite de manière détaillée dans le cadre stationnaire par Florens, Mouchart et Richard (1979), Engle et alii (1983), Florens et Mouchart (1985), ainsi que par Monfort...

L’exploration statistique du biais de publication

Patrice Laroche (2007)

Journal de la société française de statistique

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Cet article présente les principales techniques statistiques permettant d’identifier et de corriger le biais de publication. Un biais de publication apparaît lorsque la publication d’une recherche dépend de la significativité et/ou de la direction des résultats obtenus par le chercheur. Plusieurs études ont ainsi montré que certaines revues académiques avaient tendance à un certain degré de publication sélective en ne retenant à la publication qu’un certain type d’études, notamment celles...

Liens entre discrépance et estimation non-paramétrique, méthodologie de sélection de points selon les données disponibles

Vincent Feuillard (2008)

Journal de la société française de statistique

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L’objectif de cet article est d’évaluer la qualité d’une base de données représentant la manière dont celle-ci occupe au mieux son domaine de variation. Le travail réalisé ici propose des outils mathématiques et algorithmiques permettant de réaliser une telle opération. Des techniques d’extraction et d’importation de nouvelles observations sont étudiées. Leurs applications seront illustrées dans le cadre de l’évaluation de paramètres fonctionnels dans un contexte d’estimation par fonctions...

Non-unicité du transport par un champ de vecteurs presque B V

Nicolas Depauw (2002-2003)

Séminaire Équations aux dérivées partielles

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Nous exposons un exemple de non unicité du problème de Cauchy non caractéristique pour l’équation de transport associé à un champ de vecteurs borné, à divergence nulle et néanmoins à coefficients peu réguliers

Sélection de modèle : de la théorie à la pratique

Pascal Massart (2008)

Journal de la société française de statistique

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Pour choisir un modèle statistique à partir des données, une méthode devenue classique depuis les travaux précurseurs d’Akaike dans les années 70 consiste à optimiser un critère empirique pénalisé, tel que la log-vraisemblance pénalisée. Dans bon nombre de problèmes de sélection de modèle tels que la sélection de variables ou la détection de ruptures multiples par exemple, il est souhaitable de laisser croitre la taille des modèles ou encore le nombre de modèles d’une dimension donnée...

Théorie de la diffusion pour l’équation de Dirac sans masse dans la métrique de Kerr

Dietrich Häfner, Jean-Philippe Nicolas (2002-2003)

Séminaire Équations aux dérivées partielles

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Pour l’équation de Dirac sans masse à l’extérieur d’un trou noir de Kerr lent nous démontrons la complétude asymptotique. Nous introduisons une nouvelle tétrade de Newman-Penrose pour laquelle l’expression de l’équation ne contient pas de termes à longue portée artificiels. La technique principale utilisée est une estimation de Mourre. La géométrie proche de l’horizon exige d’appliquer une transformation unitaire avant de se retrouver dans une situation dans laquelle le générateur de...