Displaying similar documents to “Agrégation d’estimateurs et optimisation stochastique”

Sélection de modèle : de la théorie à la pratique

Pascal Massart (2008)

Journal de la société française de statistique

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Pour choisir un modèle statistique à partir des données, une méthode devenue classique depuis les travaux précurseurs d’Akaike dans les années 70 consiste à optimiser un critère empirique pénalisé, tel que la log-vraisemblance pénalisée. Dans bon nombre de problèmes de sélection de modèle tels que la sélection de variables ou la détection de ruptures multiples par exemple, il est souhaitable de laisser croitre la taille des modèles ou encore le nombre de modèles d’une dimension donnée...

Liens entre discrépance et estimation non-paramétrique, méthodologie de sélection de points selon les données disponibles

Vincent Feuillard (2008)

Journal de la société française de statistique

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L’objectif de cet article est d’évaluer la qualité d’une base de données représentant la manière dont celle-ci occupe au mieux son domaine de variation. Le travail réalisé ici propose des outils mathématiques et algorithmiques permettant de réaliser une telle opération. Des techniques d’extraction et d’importation de nouvelles observations sont étudiées. Leurs applications seront illustrées dans le cadre de l’évaluation de paramètres fonctionnels dans un contexte d’estimation par fonctions...

État de l’art des méthodes d’«optimisation globale»

Gérard Berthiau, Patrick Siarry (2001)

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle

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We present a review of the main “global optimization” methods. The paper comprises one introduction and two parts. In the introduction, we recall some generalities about non linear constraint-less optimization and we list some classifications which have been proposed for the global optimization methods. We then describe, in the first part, various “classical” global optimization methods, most of which available long before the appearance of Simulated Annealing (a key event in this field)....

Utilisation d’une fonction de perte quadratique pondérée dans les approches bayésiennes : application à la cartographie d’indicateur de santé

Léa Fortunato, Adeline Liverneaux, Denis Hémon, Chantal Guihenneuc-Jouyaux (2007)

Journal de la société française de statistique

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Position du problème Dans le cadre des modèles écologiques, nous comparons différents estimateurs bayésiens des risques relatifs en utilisant un modèle de cartographie hiérarchique bayésien. Méthodes Les estimateurs ponctuels bayésiens dépendent du choix de la fonction de perte. La plus « classique » est la fonction de perte quadratique et sa minimisation amène à l’estimation par moyenne a posteriori. Une discussion est menée sur les avantages de cette approche, notamment en envisageant...

Investigations particulaires pour l’inférence statistique et l’optimisation de plan d’expériences

Éric Parent, Billy Amzal, Philippe Girard (2008)

Journal de la société française de statistique

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Les algorithmes particulaires sont des techniques de Monte-Carlo qui associent des étapes d’échantillonnage pondéré, de rééchantillonnage bootstrap, de régénérescence markovienne et de recuit simulé. Grâce à trois exemples de complexité croissante, nous décrivons leurs implémentations pour l’estimation du maximum de vraisemblance, l’évaluation de la distribution a posteriori pour un modèle à variables latentes et la recherche du plan d’expérience optimal. Les solutions de ces exemples...

Configuration des lignes d'usinage à boîtiers multibroches : une approche mixte

Olga Guschinskaya, Alexandre Dolgui (2009)

RAIRO - Operations Research

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Ce travail porte sur l'optimisation des lignes d'usinage pour la grande série. Une telle ligne comporte plusieurs postes de travail, chacun étant équipé avec boîtiers multibroches. Un boîtier multibroche exécute plusieurs opérations en parallèle. Lors de la conception en avant-projet, il est nécessaire d'affecter toutes les opérations à des boîtiers et des postes de travail de sorte à minimiser le nombre de postes et de boîtiers utilisés. Pour ce nouveau problème d'équilibrage des...

GTES : une méthode de simulation par jeux et apprentissage pour l'analyse des systèmes d'acteurs

Y. Caseau (2009)

RAIRO - Operations Research

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Cet article décrit une approche de la modélisation d'un système d'acteurs, particulièrement adaptée à la modélisation des entreprises, fondée sur la théorie des jeux [11] et sur l'optimisation par apprentissage du comportement de ces acteurs. Cette méthode repose sur la combinaison de trois techniques : la simulation par échantillonnage (Monte-Carlo), la théorie des jeux pour ce qui concerne la recherche d'équilibre entre les stratégies, et les méthodes heuristiques d'optimisation...

Une procédure de purification pour les problèmes de complémentarité linéaire, monotones

Abderrahim Kadiri, Adnan Yassine (2004)

RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle

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Dans cet article, nous proposons une nouvelle méthode de purification pour les problèmes de complémentarité linéaire, monotones. Cette méthode associe à chaque itéré de la suite, générée par une méthode de points intérieurs, une base non nécessairement réalisable. Nous montrons que, sous les hypothèses de complémentarité stricte et de non dégénérescence, la suite des bases converge en un nombre fini d’itérations vers une base optimale qui donne une solution exacte du problème. Le procédé...

Étude expérimentale de l’influence d’un échantillonnage irrégulier dans l’estimation du paramètre de Hurst

Sullivan Hidot, Jean-Yves Lafaye (2008)

Journal de la société française de statistique

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Dans cet article, nous proposons d’étudier un estimateur du paramètre de Hurst pour des trajectoires browniennes fractionnaires échantillonnées irrégulièrement. Les trajectoires sont simulées à partir de l’algorithme de Cholesky et l’estimation du paramètre de Hurst est obtenue par maximum de vraisemblance, ces deux techniques étant coûteuses en temps de calcul mais bien adaptées pour ce type de données. Nous présentons des tableaux contenant l’estimation de l’indice d’autosimilarité...