The search session has expired. Please query the service again.

The search session has expired. Please query the service again.

The search session has expired. Please query the service again.

The search session has expired. Please query the service again.

Displaying similar documents to “Note sur l’intégration de l’équation différentielle d n y d x n + A 1 d n - 1 y d x n - 1 + A n - 1 d y d x + A n y = 0 , A 1 , A 2 , ... A 2 étant supposés constants”

Système de processus auto-stabilisants

Samuel Herrmann

Similarity:

Taking an odd increasing Lipschitz-continuous function with polynomial growth β, an odd Lipschitz-continuous and bounded function ϕ satisfying sgn(x)ϕ(x) ≥ 0 and a parameter a ∈ [1/2,1], we consider the (nonlinear) stochastic differential system ⎧ X t = X + B t + a 0 t ϕ * v s ( X s ) d s - ( 1 - a ) 0 t β * u s ( X s ) d s , (E)⎨ ⎩ Y t = Y + B ̃ t + ( 1 - a ) 0 t ϕ * u s ( Y s ) d s - a 0 t β * v s ( Y s ) d s , ( X t d x ) = u t ( d x ) and ( Y t d x ) = v t ( d x ) , where β * u t ( x ) = β ( x - y ) u t ( d y ) , ( B t ) t 0 and ( B ̃ t ) t 0 are independent Brownian motions. We show that (E) admits a stationary probability measure, and, under some additional conditions, that ( X t , Y t ) converges in distribution to this invariant measure. Moreover we...

Sur les grandes déviations en théorie de filtrage non linéaire

Abdelkarem Berkaoui, Boualem Djehiche, Youssef Ouknine (2001)

Studia Mathematica

Similarity:

Soit X ε la solution de l’équation différentielle stochastique suivante: X t ε = x + i = 1 r 0 t σ i ( X s ε ) d W s i + ε j = 1 l 0 t σ ̃ j ( X s ε ) d W ̃ s j + 0 t b ( X s ε ) d s , et considérons φ ε ϕ = ϕ ( X ε ) . L’objectif de cet article est d’établir le principe de grandes déviations pour la famille des lois induites par X ε : ε > 0 pour la norme höldérienne. Par conséquent, on montre le même résultat pour la famille des lois induites par φ ε ϕ : ε > 0 . Enfin, on donne une application de ces résultats au filtrage non linéaire.