Note sur l’intégration de l’équation différentielle \[\frac{d^ny}{dx^n}+A_1\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}\cdots +A_{n-1}\frac{dy}{dx}+A_ny=0,\]$A_1, A_2,\ldots A_2$ étant supposés constants

J. Dienger

Displaying similar documents to “Note sur l’intégration de l’équation différentielle $\frac{d^{n} y}{d x^{n}} + A_{1} \frac{d^{n - 1} y}{d x^{n - 1}} \dots + A_{n - 1} \frac{d y}{d x} + A_{n} y = 0,$ $A_{1}, A_{2}, ... A_{2}$ étant supposés constants”

Sur l’intégration de l’équation différentielle $(A x^{2} + B x y + C y^{2} + D x + E y + F) d x + (A_{1} x^{2} + B_{1} x y + C_{1} y^{2} + D_{1} x + E_{1} y + F_{1}) d y = 0$ .

Björling, E.-G. (1858)

Journal de Mathématiques Pures et Appliquées

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Sur la limite de $\sum_{1}^{n} \frac{1}{p} - \sum_{1}^{m} \frac{1}{q}$ , lorsque $p$ et $q$ parcourent toutes les valeurs entières positives jusqu’à $n$ et $m$ respectivement, et que $n$ et $m$ augmentent indéfiniment, tandis que leur rapport tend vers une limite déterminée

J.-B. Pomey (1886)

Nouvelles annales de mathématiques : journal des candidats aux écoles polytechnique et normale

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Note sur l’intégrale $\int_{0}^{\infty} e^{- u^{2}} d u$

Stieltjes (1890)

Nouvelles annales de mathématiques : journal des candidats aux écoles polytechnique et normale

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Système de processus auto-stabilisants

Samuel Herrmann

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Taking an odd increasing Lipschitz-continuous function with polynomial growth β, an odd Lipschitz-continuous and bounded function ϕ satisfying sgn(x)ϕ(x) ≥ 0 and a parameter a ∈ [1/2,1], we consider the (nonlinear) stochastic differential system ⎧ $X_{t} = X ₀ + B_{t} + a \int_{0}^{t} ϕ * v_{s} (X_{s}) d s - (1 - a) \int_{0}^{t} β * u_{s} (X_{s}) d s$ , (E)⎨ ⎩ $Y_{t} = Y ₀ + B ̃_{t} + (1 - a) \int_{0}^{t} ϕ * u_{s} (Y_{s}) d s - a \int_{0}^{t} β * v_{s} (Y_{s}) d s$ , $ℙ (X_{t} \in d x) = u_{t} (d x)$ and $ℙ (Y_{t} \in d x) = v_{t} (d x)$ , where $β * u_{t} (x) = \int_{ℝ} β (x - y) u_{t} (d y)$ , ${(B_{t})}_{t \geq 0}$ and ${(B ̃_{t})}_{t \geq 0}$ are independent Brownian motions. We show that (E) admits a stationary probability measure, and, under some additional conditions, that $(X_{t}, Y_{t})$ converges in distribution to this invariant measure. Moreover we...

Sur une équation différentielle linéaire d’ordre $n$ dont la solution générale est un polinome de $n$ -ème degré

I. A. Šapkarev (1964)

Matematički Vesnik

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Représentations de longueur finie et géométrie différentielle sur $\hat{G}$

A. Guichardet (1987)

Publications du Département de mathématiques (Lyon)

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Note sur l’équation $z^{m} = {(1 - z)}^{m - 1}$

(1847)

Nouvelles annales de mathématiques : journal des candidats aux écoles polytechnique et normale

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Sur les grandes déviations en théorie de filtrage non linéaire

Abdelkarem Berkaoui, Boualem Djehiche, Youssef Ouknine (2001)

Studia Mathematica

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Soit $X^{ε}$ la solution de l’équation différentielle stochastique suivante: $X_{t}^{ε} = x + \sum_{i = 1}^{r} \int_{0}^{t} σ_{i} (X_{s}^{ε}) d W_{s}^{i} + ε \sum_{j = 1}^{l} \int_{0}^{t} σ ̃_{j} (X_{s}^{ε}) d W ̃_{s}^{j} + \int_{0}^{t} b (X_{s}^{ε}) d s$ , et considérons $φ^{ε} ϕ = ϕ (X^{ε})$ . L’objectif de cet article est d’établir le principe de grandes déviations pour la famille des lois induites par $X^{ε} : ε > 0$ pour la norme höldérienne. Par conséquent, on montre le même résultat pour la famille des lois induites par $φ^{ε} ϕ : ε > 0$ . Enfin, on donne une application de ces résultats au filtrage non linéaire.

Une méthode de construction de l’intégrale stochastique par rapport à des processus ${(X_{t})}_{t \in T}$

Marie-France Allain (1979)

Publications mathématiques et informatique de Rennes

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