Décomposition des martingales de carré intégrable

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1. [1] Doob ( J.L.). - Stochastic pracesses. - New York, J. Wiley and Sons, 1953 (Wiley Publications in Statistics). Zbl0053.26802MR58896
2. [2] Ito ( Kiyoshi). - Lectures on stochastic processes. - Bombay, Tata Institute of fundamental Research, 1961 (Tata Institute of fundamental Research, Lectures on Mathematics, 24). 
3. [3] Meyer ( Paul-André). - A décomposition theorem for supermartingales, Illinois J. of Math., t. 6, 1962, p. 193-205. Zbl0133.40304MR159359
4. [4] Meyer ( Paul-André). - A decomposition theorem for supermartingales, II : Uniqueness theorem, Illinois J. of Math. (à paraître). Zbl0133.40401
5. [5] Meyer ( Paul-André). - Fonctionnelles multiplicatives et additives de Markov, Ann. Inst. Fourier, Grenoble, t. 12, 1962, p. 125-230 (Thèse Sc. math. Paris, 1961). Zbl0138.40802MR140148
6. [6] Séminaire Brelot-Choquet-Deny : Théorie du Potentiel, t. 5, 1960/61. - Paris, Secrétariat mathématique, 1961. 
7. [7] Séminaire Brelot-Choquet-Deny : Théorie du Potentiel, t. 6, 1962. - Paris, Secrétariat mathématique, 1962. Zbl0115.08903

1. Philippe Courrege, Intégrales stochastiques et martingales de carré intégrable
2. Philippe Courrège, Pierre Priouret, Axiomatique du problème de Dirichlet et processus de Markov