Intégrales stochastiques II
Paul-André Meyer (1967)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Intégrales stochastiques II
Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales
Catherine Doléans-Dade, Paul-André Meyer (1970)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels
Ching-Sung Chou, Paul-André Meyer (1975)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une mise au point sur les martingales locales continues définies sur un intervalle stochastique
Bernard Maisonneuve (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Correction : « Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson »
Claude Dellacherie (1975)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Les inégalités de Burkholder en théorie des martingales, d'après Gundy
Paul-André Meyer (1969)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin
David Nualart, Marta Sanz (1979)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Une représentation intégrale pour les martingales fortes
Renzo Cairoli (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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