Intégrales stochastiques I

Paul-André Meyer

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1967)

  • Volume: 1, page 72-94

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Meyer, Paul-André. "Intégrales stochastiques I." Séminaire de probabilités de Strasbourg 1 (1967): 72-94. <http://eudml.org/doc/112865>.

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TY - JOUR
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ER -

References

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Citations in EuDML Documents

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  2. Ching Sung Chou, Les méthodes d'A. Garsia en théorie des martingales. Extension au cas continu
  3. Paul-André Meyer, Démonstration simplifiée d'un théorème de Knight
  4. Paul-André Meyer, Une majoration du processus croissant naturel associé à une surmartingale
  5. Michel Weil, Conditionnement par rapport au passé strict
  6. Maurizio Pratelli, Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable
  7. Paul-André Meyer, Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley. Exposé II : l'opérateur carré du champ
  8. Jean-Michel Bismut, Control of jump processes and applications
  9. Leszek Slominski, Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations
  10. Catherine Doléans-Dade, Paul-André Meyer, Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales

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