Démonstration simplifiée d'un théorème de Knight
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1971)
- Volume: 5, page 191-195
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top- [1] L'article de KNIGHT contenant le théorème 2 est à paraître, sous le titre A Reduction of Continuous Square Integrable Martingales to Brownian Motion. Le théorème 2 a été énoncé dans un autre article de KNIGHT : An infinitesimal decomposition for a class of Markov processes, Ann. Math. Stat.41, 1970. Zbl0215.26003
- [2] Meyer, Intégrales Stochastiques I-IV, Séminaire de Probabilités de Strasbourg I, Lecture Notes in M. Vol.39, Springer1967. Zbl0157.25001MR231445