Sous-espaces denses dans $L^1$ ou $H^1$ et représentation des martingales

 Access to full text

 Full (PDF)

1. Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques a) Processus de Markov Zbl0363.60036
2. [1] H. Kunita S. Watanabe, : On square integrable martingales. Nagoya Math. Journal, Vol. 30, 1967, pp. 209-245. Zbl0167.46602MR217856
3. [2] M. Motoo, S. Watanabe : On a class of additive functionals of Markov processes. J. Math. Kyoto. Univ.4, 1965, pp. 429-469. Zbl0137.11703MR196808
4. [3] S. Watanabe : On discontinuous additive functionals and Lévy measures of a Markov process. Japanese J. Math.36, 1964, pp. 53-70. Zbl0141.15703MR185675
5. [4] C. Dellacherie : Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener et de Poisson. Séminaire de probabilités VIII. Lect. Notes in Math.381, Springer-Verlag1974. Zbl0302.60049MR370755
6. [5] L. Galtchouk : Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants ( cas des martingales de carré intégrable ). Ann. I.H.P. vol. XII, 1976, pp. 199-211. Zbl0352.60037MR467906
7. [6] K. Ito : Multiple Wiener integral. J. Math. Soc. Japan, vol.2, 1951, pp. 157-169. Zbl0044.12202MR44064
8. [7] K. Ito : Spectral type of the shift transformation of differential processes with stationary increments. T.A.M.S.1956, pp. 253-263. Zbl0073.35303MR77017
9. [8] R. Boel, P. Varaiya, E. Wong : Martingales on jump processes. Part I, representation results. Part II, applications. SIAM J. Control13, 5, pp. 999-1061. Zbl0372.60061MR400379
10. [9] C.S. Chou, P.A. Meyer : Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels. Séminaire de Probabilités IX, Springer-Verlag1974. Zbl0326.60065MR436310
11. [10] M.H.A. Davis : The representation of martingales of jump processesSIAM J. of control, 14 , 1976. Zbl0337.60048MR418221
12. [11] J. Jacod : Multivariate point processes : predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales. Z.W.31, 1975, pp. 235-253. Zbl0302.60032MR380978
13. [12] P. Brémaud, J. Jacod : Processus ponctuels et martingales. A paraître dans : Adv. in Appl. Prob., 1977. Zbl0369.60059MR451398
14. [13] J. Jacod : A general theorem of representation for martingales. A.M.S. Meeting ( à paraître en 1977). Zbl0362.60068MR443074
15. [14]. J. Jacod, M. Yor : Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales. Z.W.38, 1977, pp. 83-125. Zbl0346.60032MR445604
16. [15] M. Yor : Représentation intégrale des martingales, étude des distributions extrémales. Thèse, Université P. et M. Curie, Paris1976. MR418229
17. [16] M. Yor : Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XI. Lecture Notes in M. n°581, Springer-Verlag1977. Zbl0367.60046MR458580
18. [17] E.M. Alfsen : Compact convex sets and boundary integrals. Ergebn. der M.57, Springer-Verlag, 1971. Zbl0209.42601MR445271
19. [18] M. Capon : Densité des fonctions affinés continues sur un convexe compact dans un espace LP...Sém. Choquet (Init.An.)1970-71. Zbl0221.46003MR477679
20. [19] G. Choquet : Le problème des moments. Séminaire Choquet ( Initiation à l'analyse ), Université de Paris, 1e année, 1961-62. 
21. [20] R.G. Douglas : On extremal measures and subspace density. Michigan Math. J.11, 1964, pp. 644-652. Zbl0121.33102MR185427
22. [21] G. Mokobodzki : Sur des mesures qui définissent des graphes d'applications. Séminaire Brelot-Choquet-Deny, 6e année, 1962. Zbl0115.32302
23. [22] H. Föllmer : On the representation of semi-martingales. Ann. Prob.1, 1973, pp. 580-589. Zbl0265.60044
24. [23] P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes in M.511, 1976. Zbl0374.60070MR501332
25. [24] P.A. Meyer : Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley , exposé II ( l'opérateur carré du champ). Séminaire de Probabilités X, Lecture Notes in M.511, Springer1976. Zbl0332.60032
26. [25] P.A. Meyer : Notes sur les intégrales stochastiques : Intégrales Hilbertiennes. Séminaire de Probabilités XI. Lecture Notes in M.581, Springer1977. Zbl0374.60071MR501333
27. [26] M. Yor : Une remarque sur les formes de Dirichlet et les semi-martingales. Séminaire de Théorie du Potentiel, n°2, Lecture Notes in M.569, 1976. Zbl0339.31013MR651572
28. [27] C. Dellacherie : Capacités et processus stochastiques. Ergebn. der Math.67, Springer-Verlag1972. Zbl0246.60032MR448504
29. [28] J. Neveu : Notes sur l'intégrale stochastique. Cours de 3e Cycle 1972. Laboratoire de Probabilités, Université P. et M. Curie, Paris. 
30. [29] C. Dellacherie et C. Stricker : Changements de temps et intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XI, Lecture Notes in M.581, Springer-Verlag1977. Zbl0369.60067MR458586
31. [30] J.P. Roth : Opérateurs dissipatifs et semi-groupes dans les espaces de fonctions continues. Ann. Inst. Fourier26-4, 1976, pp. 1-97. Zbl0331.47021MR448158
32. [31] A. Benveniste : Application de deux théorèmes de Mokobodzki à l'étude du noyau de Lévy d'un processus de Hunt sans hypothèse (L). Séminaire de Probabilités VII, Lecture Notes in M.321, Springer-Verlag1973 [ voir aussi les commentaires sur le travail de Benveniste, dans le même volume, exposé suivant ]. Zbl0262.60050MR415781
33. [32] K.A. Yen et Ch. Yoeurp : Représentation des martingales comme intégrales stochastiques de processus optionnels. Séminaire de Probabilités X, Lecture Notes in M.511, Springer-Verlag1976. [33] N. Dunford et J. Schwartz : Linear Operators, Part I. Interscience Publ. New York1958. Zbl0363.60036

1. Jean-Pascal Ansel, Remarques sur le prix des actifs contingents