Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques

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1. [1] C. Dellacherie : "Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener et de Poisson". Séminaire Proba. VIII, Lecture Notes in Math.381, Springer, Berlin (1974). Zbl0302.60049MR370755
2. [2] K.A. Yen & Ch. Yoeurp : "Représentation des martingales comme intégrales stochastiques de processus optionnels". Séminaire Proba. X, Lecture Notes in Math.511, SpringerBerlin (1976). Zbl0363.60036
3. [3] J. Jacod : "A general theorem of representation for martingales". A.M.S. Meeting (à paraître). Zbl0362.60068
4. [4] J. Jacod & M. Yor : "Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales". (A paraître au Z. für Wahr.). Zbl0346.60032
5. [5] M. Yor : "Représentation intégrale des martingales, étude des distributions extrémales". Article de Thèse, 1976. MR418229
6. [6] C. Dellacherie, C. Stricker : "Changements de temps et intégrales stochastiques". (Dans ce volume). Zbl0369.60067
7. [7] J. Dixmier : "Les algèbres d'opérateurs dans l'espace Hilbertien" (algèbres de Von Neumann)Seconde édition, Gauthier-Villars, 1969. Zbl0175.43801MR352996
8. [8] J. Neveu : Notes sur l'intégrale stochastique. Cours de 3ème cycle (1972). Lab. de Probabilités, ParisVI. 
9. [9] P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire Proba. X, Lecture Notes in Math.511, SpringerBerlin (1976). Zbl0374.60070MR501332
10. [10] C.S. Chou & P.A. Meyer : "Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels". Séminaire Proba. IX, Lecture Notes in Math.465, SpringerBerlin (1975). Zbl0326.60065
11. [11] P.A. Meyer : Notes sur les intégrales stochastiques. I Intégrales hilbertiennes. (Dans ce volume) Zbl0374.60071
12. [12] D.W. Stroock : "Diffusion processes associated with Lévy generators". Z. für. Wahr.32, 209-244, 1975. Zbl0292.60122MR433614
13. [13] C. Dellacherie : "Capacités et Processus stochastiques" Springer-Verlag, Berlin, 1972. Zbl0246.60032MR448504

1. Marc Yor, Sur certains commutateurs d'une filtration
2. Marc Yor, Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ${𝐑}^n$
3. Dominique Lépingle, Sur certains commutateurs de la théorie des martingales
4. Masatoshi Fujisaki, Contrôle stochastique continu et martingales
5. C. Cocozza, M. Yor, Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles
6. Marc Yor, José de Sam Lazaro, Sous-espaces denses dans $L^1$ ou $H^1$ et représentation des martingales