Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans 𝐑 n

Marc Yor

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1979)

  • Volume: 13, page 427-440

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Yor, Marc. "Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ${\bf R}^n$." Séminaire de probabilités de Strasbourg 13 (1979): 427-440. <http://eudml.org/doc/113236>.

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TY - JOUR
AU - Yor, Marc
TI - Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ${\bf R}^n$
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1979
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 13
SP - 427
EP - 440
LA - fre
KW - stochastic integrals; Brownian motion; martingal
UR - http://eudml.org/doc/113236
ER -

References

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  1. (1) D. Lane : "On the fields of some Brownian martingales". Annals of Proba. (à paraître). Zbl0391.60045MR482987
  2. (2) T. Yamada : "Sur une construction des solutions d'équations différentielles stochastiques dans le cas non lipschitzien "Sém. Probas XII. Lect. Notes in Maths649, Springer (1978). Zbl0382.60062MR520000
  3. (3) M. Yor : "Sur les théories du filtrage et de la prédiction". Sém. Probas XI. Lect. Notes in Maths.581, Springer (1977). Zbl0367.60041MR471060
  4. (4) M. Yor : "Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques". Sém. Probas XI. Lect. Notes in Math.581, Springer (1977). Zbl0367.60046MR458580

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