Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée
J. Auerhan; Dominique Lépingle; Marc Yor
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1980)
- Volume: 14, page 200-204
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topAuerhan, J., Lépingle, Dominique, and Yor, Marc. "Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée." Séminaire de probabilités de Strasbourg 14 (1980): 200-204. <http://eudml.org/doc/113280>.
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JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
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PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
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KW - Brownian motion; continuous local martingale
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References
top- [1] C. Dellacherie & C. Stricker : Changements de temps et intégrales stochastiques. Sém. Proba. Strasbourg XI. Lect. Notes in Maths.581. Springer (1977). Zbl0369.60067
- [2] M. Yor : Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans Rn. Sém. Proba. Strasbourg XIII. Lect. Notes in Maths.721Springer (1979). Zbl0418.60057MR544812
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