Problèmes à frontière libre et arbres de mesures

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2. [2] Bismut J.M. : Contrôle des processus alternants et applications. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, A paraître. Zbl0381.60033MR525309
3. [3] Bismut J.M. : Dualité convexe, temps d'arrêt optimal et contrôle stochastique. Z. Warhrscheinlichkeitstheorie verw.Gebiete, 38, 169-198 (1977). Zbl0336.60070MR438465
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5. [5] Bismut J.M. : Probability theory methods in zero-sum stochastic games. SIAM J. of Control and Optimization, 15, 539-545 (1977). Zbl0358.93031MR497225
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8. [8] Meyer P.A. : Probabilités et Potentiels. 1° édition. Paris : Hermann1966. Zbl0138.10402MR205287
9. [9] Meyer P.A. : Le schéma de remplissage en temps continu, d'après H. Rost. Séminaire de Probabilités n° 6, p 130-150. Lecture Notes in Mathematics n° 258. Berlin-Heidelberg-New-York : Springer1972. Zbl0231.60062MR402946
10. [10] Moreau J.J. : Fonctionnelles convexes. Séminaire d'équations aux dérivées partielles. Collège de France 1966-1967. MR390443
11. [11] Rockafellar R.T. : Convex analysis. Princeton : Princeton University Press1972. Zbl0193.18401
12. [12] Rost H. : The stopping distribution of a Markov process. Inventiones Math., 14, 1-16 (1971). Zbl0225.60025MR346920
13. [13] Stroock D.W., Waradhan S.R.S. : Diffusion processes with continuous coefficients. Comm. Pure and Appl. Math., XXII, 345-400, 479-530 (1969). Zbl0175.44802
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15. [15] Getoor. R.K. : Ray Processes and Right processes. Lecture Notes in Mathematics n° 440. Berlin-Heidelberg-New-YorkSpringer1975 . Zbl0299.60051MR405598
16. [16] Mertens J.F. : Théorie des processus stochastiques généraux. Application aux surmatingale. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, 22, 45-68 (1972). Zbl0236.60033MR346895
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