Équations différentielles stochastiques. La méthode de Métivier-Pellaumail

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1. [1] M. Emery. Une topologie sur l'espace des semimartingales. Séminaire de Probabilités XIII, p. 257. Zbl0406.60057
2. [2] M. Metivier et J. Pellaumail. Une formule de majoration pour martingales ; et sur une équation stochastique assez générale. C. R. Acad. Sc.Paris, t. 285, pp.685 et 921. Zbl0368.60069
3. [3] M. Metivier et J. Pellaumail. On a stopped Doob's inequality and general stochastic equations. Ecole Polytechnique de Paris, rapport interne n° 28, 1978. 
4. [4] J. Pellaumail. Stabilité d'équations différentielles stochastiques hilbertiennes. C. R. Acad. Sc.Paris, t.288, p. 157. Zbl0404.60067MR524774
5. [5] M. Metivier et J. Pellaumail. Stochastic integration. Ecole Polytechnique de Paris, rapport interne n° 44, 1979. MR578177
6. [6] P.A. Meyer. Inégalités de normes pour les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XII, p. 757. Zbl0382.60050MR520043
7. [7] M. Yor. Inégalités entre processus minces et applications. C. R. Acad. Sc.Paris, t. 286, p. 799. Zbl0389.60039MR497669
8. [8] E. Lenglart. Sur l'inégalité de Metivier-PellaumailSéminaire de Probabilités XIV, p. 125 Zbl0427.60044MR580116

1. Maurizio Pratelli, La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels
2. Christophe Stricker, Quelques remarques sur la topologie des semimartingales. Applications aux intégrales stochastiques