Une topologie sur l'espace des semimartingales

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1. [1] N. Bourbaki. Espaces vectoriels topologiques, chapitre 1. Hermann, Paris, 1966. Zbl0145.37702MR203425
2. [2] Cl. Dellacherie. Quelques applications du lemme de Borel-Cantelli à la théorie des semimartingales. Séminaire de Probabilités XII, p.742. Zbl0375.60054MR520041
3. [3] M. Emery. Stabilité des solutions des équations différentielles stochastiques. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie41, 241-262, 1978. Zbl0351.60054MR464400
4. [4] N. Kazamaki. Change of time, stochastic integrals, and weak martingales. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie22, 25-32, 1972. Zbl0213.19304MR310966
5. [5] E. Lenglart. Transformation des martingales locales par changement absolument continu de probabilités. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie39, 65-70, 1977. Zbl0339.60045MR448541
6. [6] P.A. Meyer. Inégalités de normes pour les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XII, p. 757. Zbl0382.60050MR520043
7. [7] P.A. Meyer. Le théorème fondamental sur les martingales locales. Séminaire de Probabilités XI, p. 463. Zbl0374.60072
8. [8] P.A. Meyer. Sur un théorème de C. Stricker. Séminaire de Probabilités XI, p. 482. Zbl0372.60060MR458579
9. [9] Ph. Protter. Hp-Stability of solutions of stochastic differential equations. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie44, 337-352, 1978. Zbl0378.60042MR509206
10. [10] M. Yor. Inégalités entre processus minces et applications. C. R. Acad. Sci.Paris, t. 286 (8 mai 1978). Zbl0389.60039MR497669
11. [11] Théorème de Dellacherie-Mokobodzki. Dans ce volume. 

1. Jean Jacod, Régularité d'ordre quelconque pour un modèle statistique filtré
2. Christophe Stricker, Simple strategies in exponential utility maximization
3. Rajeeva L. Karandikar, On almost sure convergence of modified Euler-Peano approximation of solution to an S.D.E. driven by a semimartingale
4. Michel Émery, Métrisabilité de quelques espaces de processus aléatoires
5. Jean Jacod, Une application de la topologie d'Émery : le processus information d'un modèle statistique filtré
6. Ching Sung Chou, Paul-André Meyer, Christophe Stricker, Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés
7. Laurent Schwartz, Les semi-martingales formelles
8. Michel Émery, Équations différentielles stochastiques. La méthode de Métivier-Pellaumail
9. Marc Arnaudon, Anton Thalmaier, Stability of stochastic differential equations in manifolds
10. Philip Protter, Stochastic differential equations with feedback in the differentials