Quelques remarques sur la topologie des semimartingales. Applications aux intégrales stochastiques

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1. [1] Chou C.S., Meyer P.A. et Stricker C. : Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés. Lecture Notes in Math., 784, p. 128-139 (1980). Zbl0432.60070MR580117
2. [2] Dellacherie C. : Capacités et processus stochastiques. Springer, 1972. Zbl0246.60032MR448504
3. [3] Emery M. : Compensation de processus à V.F. non localement intégrable. Lecture Notes in Math., 784, p. 152-160 (1980). Zbl0428.60054MR580120
4. [4] Emery M. : Une topologie sur l'espace des semimartingales. Séminaire de Probabilités XIII, Lecture Notes in Math., 721, p. 260-280 (1979). Zbl0406.60057MR544800
5. [5] Emery M. : Un théorème de Vitali-Hahn-Saks pour les semimartingales. Z. W.51, p. 95-100 (1980). Zbl0403.60048MR566111
6. [6] Emery M. : Equations différentielles stochastiques. La méthode Métivier-Pellaumail. Lecture Notes in Math., 784, p. 118-124 (1980). Zbl0434.60052MR580115
7. [7] Jacod J. : Calcul stochastique et problème de martingales. Lecture Notes in Math., 714, Springer (1979). Zbl0414.60053MR542115
8. [8] Jeulin T. : Comportement des semimartingales dans un grossissement de filtration. Z.W.52, 149-182 (1980). Zbl0411.60047MR568265
9. [9] Lenglart E. : Appendice à l'exposé : présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales. Lecture Notes in Math., 784, p. 49-52 (1980). Zbl0427.60043MR580151
10. [10] Memin J. : Espace de semimartingales et changement de probabilités. Z.W.52, p. 9-39 (1980). Zbl0407.60046MR568256
11. [11] Metivier M. et Pellaumail J. : Stochastic integration. Ecole Polytechnique de Paris, rapport interne n° 44. Zbl0463.60004
12. [12] Meyer P.A. et Stricker C. : Sur les semimartingales au sens de Laurent Schwartz. A paraître dans Advances in Mathematics. Zbl0471.60055
13. [13] Nikišin E.M. : Resonance theorems and superlinear operators. Uspehi. Mat. Nank.25, 1970, p. 125-187 de la traduction anglaise. Zbl0226.47042MR296584
14. [14] Stricker C. : Prolongement des semimartingales. Lecture Notes in Math., 784, p. 104-111 (1980). Zbl0428.60066MR580112
15. [15] Stricker C. et Yor M. : Calcul stochastique dépendant d'un paramètre. Z.W.45, 109-133 (1978). Zbl0388.60056MR510530
16. [16] Stricker C. : Quasimartingales, martingales locales, semimartingales et filtration naturelle. Z.W.39, p. 55-63 (1977). Zbl0362.60069MR471072
17. [17] Yor M. : Les inégalités de sous-martingales comme conséquence de la relation de domination. Stochastics, vol. 3, n° 1, p. 1-17 (1979). Zbl0437.60038MR546696

1. Rajae Aboulaïch, Christophe Stricker, Sur un théorème de Talagrand
2. Jean Jacod, Une application de la topologie d'Émery : le processus information d'un modèle statistique filtré
3. Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker, Couverture des actifs contingents et prix maximum