Tribus de Meyer et théorie des processus

Érik Lenglart

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1980)

  • Volume: 14, page 500-546

How to cite

top

Lenglart, Érik. "Tribus de Meyer et théorie des processus." Séminaire de probabilités de Strasbourg 14 (1980): 500-546. <http://eudml.org/doc/113310>.

@article{Lenglart1980,
author = {Lenglart, Érik},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
keywords = {Meyer fields; filtration; modification; decomposition},
language = {fre},
pages = {500-546},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Tribus de Meyer et théorie des processus},
url = {http://eudml.org/doc/113310},
volume = {14},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Lenglart, Érik
TI - Tribus de Meyer et théorie des processus
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1980
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 14
SP - 500
EP - 546
LA - fre
KW - Meyer fields; filtration; modification; decomposition
UR - http://eudml.org/doc/113310
ER -

References

top
  1. O.C. Dellacherie. Capacités et processus stochastiques. Ergeb. der Math. n°67Springer, 1972. Zbl0246.60032MR448504
  2. 1. C. Dellacherie. Sur les théorèmes fondamentaux de la théorie générale des processus. Sém. de Proba. VII, lect. notes in M. n°321 Zbl0262.60030MR383518
  3. 2 C. Dellacherie. Sur la régularisation des surmartingales. Sém. de Proba. XI, lect. notes in M. n°581, Springer-Verlag. 1977 Zbl0366.60069MR458572
  4. 3 C. Dellacherie, P.A. Meyer. Probabilités et Potentiels, chap. I-IV Actualités scientifiques et industrielles, n° 1372, Hermann. 1975 Zbl0323.60039MR488194
  5. 4 C. Dellacherie, P.A. Meyer. Probabilités et Potentiels, Vol. 2, théorie des martingales. A paraître chez Hermann. Zbl0464.60001MR566768
  6. 5 Y. Lejan. Temps d'arrêt stricts et martingales de sauts. Z.f.W. n° 44 , 213-225, 1978. Zbl0369.60046MR501314
  7. 6 P.A. Meyer. Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. de Proba. X, lect. notes in M. n°511, Springer-Verlag. 1976 Zbl0374.60070MR501332
  8. 7 C. Dellacherie, E. Lenglart. Sur des problèmes de modification, de recollement et d'interpolation en théorie des martingales. A paraître. Zbl0455.60032
  9. 8 P.A. Meyer. Une caractérisation des semimartingales, d'après Dellacherie. Séminaire de Proba. XIII, lect notes in M. n° 721, Springer Verlag1979 Zbl0405.60049MR544830
  10. 9 P.A. Meyer. Probabilités et Potentiels. 1ère édition. Actualités scientifiques et industrielles n°1318; Hermann1966. Zbl0138.10402MR205287
  11. 10 J.F. Mertens. Théorie des processus stochastiques généraux. Application aux surmartingales. Z. Wahr. verw. geb.22,45-68; 1972. Zbl0236.60033MR346895
  12. 11 C. Stricker. Semimartingales et valeur absolue. Sém. de Proba XIIIlect. notes in M. n° 721, Springer-Verlag, 1979. Zbl0408.60048MR544816
  13. 12 H. Doss, E. Lenglart. Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiquesAnn. Inst. Henri Poincaré. Vol XIV, n°2, 189-214 , 1978. Zbl0392.60046MR507733
  14. 13 C. Doleans-Dade, P.A. Meyer . Equations différentielles stochastiquesSém. de Proba. XI, Lect. notes in M. n°581, Springer-Verlag, 1977. Zbl0374.60080MR451403

Citations in EuDML Documents

top
  1. Nicole El Karoui, Une propriété de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes
  2. Érik Lenglart, Sur le théorème de la convergence dominée
  3. Claude Dellacherie, Érik Lenglart, Sur des problèmes de régularisation, de recollement et d'interpolation en théorie des martingales
  4. Sonia Fourati, Érik Lenglart, Tribus homogènes et commutation de projections
  5. Claude Dellacherie, Mesurabilité des débuts et théorème de section : le lot à la portée de toutes les bourses
  6. Érik Lenglart, Désintégration régulière de mesure sans conditions habituelles

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.