Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [1] A. Bonami, N. Karoui, B. Roynette, Processus de diffusion associé à un opérateur elliptique dégénéré. Ann. Inst. Henri Poincaré, B, vol. VII, n° 1, 1971, p. 31-80. Zbl0234.60094MR290456
2. [2] C. Doleans Dade, On the existence and unicity of solutions of stochasti-integral equations. Zeit. fur Wahr Theorie, t. 36, 1976, p. 93-101. Zbl0343.60038MR413270
3. [3] C. Doleans Dade et P.A. Meyer, Équations différentielles stochastiques. Séminaire de Probabilité XI. Lecture notes n° 581, Springer, p. 376. Zbl0374.60080MR451403
4. [4] H. Doss, Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires. Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. 2, 1977. Zbl0359.60087MR451404
5. [5] H. Doss et E. Lenglart, Sur le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques. C. R. Acad. Sci., t. 284A, 971. Zbl0348.60084MR433593
6. [6] M. Emery, Stabilité des solutions des équations différentielles stochastiques. Application aux intégrales multiplicatives stochastiques. A paraître dans le Zeit. fur Wahr. Theorie. Zbl0351.60054
7. [7] A. Friedman, Stochastic differential equations and applications. Academic press, New York, 1975. Zbl0323.60056
8. [8] I.I. Gihman et A.V. Skorohod, Stochastic differential equations. Springer-Verlag, 1972. Zbl0242.60003MR346904
9. [9] W. Hahn, Theory and application of Lyapunov's direct method. Prentice-Hall Inc. Englewood clins. N. J. 1963. Zbl0119.07403MR147716
10. [10] J. Jacod et J. Memin, Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semi-martingales. Zeit. fur Wahr., t. 35, 1976, p. 1-37. Zbl0315.60026MR418223
11. [11] E. Lenglart, Sur la convergence presque sûre des martingales locales. C. R. Acad. Sci., t. 284, Série A, p. 1087. Zbl0369.60052MR433588
12. [12] E. Lenglart, Propriétés locales des semimartingales. Applications aux équations différentielles stochastiques. Publication du département de mathématiques de Rouen, 1976, n° 6. 
13. [13] E. Lenglart, Transformation des martingales locales par changement absolument continu de probabilité. A paraître aux Zeit. fur Wahr. Zbl0339.60045
14. [14] P.A. Meyer, Cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de probabilité X. Lecture notes n° 511, Springer. Zbl0374.60070MR501332
15. [15] M.A. Pinsky, Stochastic stability and the Dirichlet problem. Communication on pure and applied math., vol. XXVII, 1974, p. 311-350. Zbl0295.60046MR370762
16. [16] Ph.E. Protter, On the existence, uniqueness, convergence and explosions of solutions of systems of stochastic integral equations. Ann. of Probability, vol. 5, n° 2, 1977, p. 243-261. Zbl0363.60044MR431380
17. [17] Ph.E. Protter, Right continuous solutions of systems of stochastic integral equations. Journal of multivariate analysis, t. 7, 1977, p. 204-261. Zbl0363.60045MR436321
18. [18] D. Stroock et S.R.S. Varadhan, On the support of diffusion process with application to the strong maximum principle. 6th Berkeley symposium. III, 1972, p. 333-359. Zbl0255.60056MR400425
19. [19] E. Wong et M. Zakai, On the convergence of ordinary integrals to stochastic integrals. Ann. Math. Statistic, t. 36, 1965, p. 1560-1564. Zbl0138.11201MR195142
20. [20] T. Yamada, On a comparison theorem for solutions of stochastic differential equations and its applications. Journ. of Kyoto Univ., vol. 13, n° 3. Zbl0277.60047MR339334
21. [21] T. Yamada, Sur l'approximation des solutions d'équations différentielles stochastiques. Zeit. fur Wahr., t. 36, 1976, p. 153-164. Zbl0374.60081MR413269
22. [22] T. Yamada and S. Watanabe, On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations I et II. Journ. of Kyoto Univ., vol. XI, n° 1 et 3. Zbl0236.60037
23. [23] M. Yor, Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semimartingales. (A paraître dans Astérisque, Soc. Math. de France.) 
24. [24] M. Yor et C. Yoeurp, Espace orthogonal à une semimartingale, applications. Labo. de Probabilité Paris VI. (A paraître.) 

1. Michel Émery, Non-confluence des solutions d'une équation stochastique lipschitzienne
2. Érik Lenglart, Tribus de Meyer et théorie des processus