Équations différentielles stochastiques
Catherine Doléans-Dade; Paul-André Meyer
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1977)
- Volume: 11, page 376-382
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topDoléans-Dade, Catherine, and Meyer, Paul-André. "Équations différentielles stochastiques." Séminaire de probabilités de Strasbourg 11 (1977): 376-382. <http://eudml.org/doc/113122>.
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References
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- [3] N. Kazamaki. Note on a stochastic integral equation. Sém. de Prob.VI, 1972 , p.105-108 . Lecture Notes n°258. Zbl0231.60046MR375462
- [4] Ph.E. Protter. On the existence, uniqueness, convergence, and explosions of solutions of systems of stochastic integral equations. à paraître dans les Ann. Prob.. PROTTER vient de nous communiquer un autre travail, Right continuous solutions of stochastic integral equations ( à paraître dans le J. of Multivariate Analysis ), qui contient un résultat très proche de celui qui est exposé ici. Zbl0363.60044MR431380
Citations in EuDML Documents
top- M. Chaleyat-Maurel, Réflexion discontinue et systèmes stochastiques
- Jia-An Yan, Sur une équation différentielle stochastique générale
- Michel Émery, Non-confluence des solutions d'une équation stochastique lipschitzienne
- Michel Émery, Équations différentielles stochastiques lipschitziennes : étude de la stabilité
- Halim Doss, Erik Lenglart, Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques
- Érik Lenglart, Tribus de Meyer et théorie des processus
- Anne Estrade, Exponentielle stochastique et intégrale multiplicative discontinues
- M. Métivier, J. Pellaumail, A Basic Course on General Stochastic Integration
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