Équations différentielles stochastiques

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1. [1] C. Doleans-Dade. Existence and unicity of solutions of stochastic differential equations. Z für W-theorie, 1976, tome 36, p. 93-102. Zbl0343.60038MR413270
2. [2] N. Kazamaki. On a stochastic integral equation with respect to a weak martingale. Tohoku M.J., 26, 1974, p. 53-63 Zbl0302.60036MR358991
3. [3] N. Kazamaki. Note on a stochastic integral equation. Sém. de Prob.VI, 1972 , p.105-108 . Lecture Notes n°258. Zbl0231.60046MR375462
4. [4] Ph.E. Protter. On the existence, uniqueness, convergence, and explosions of solutions of systems of stochastic integral equations. à paraître dans les Ann. Prob.. PROTTER vient de nous communiquer un autre travail, Right continuous solutions of stochastic integral equations ( à paraître dans le J. of Multivariate Analysis ), qui contient un résultat très proche de celui qui est exposé ici. Zbl0363.60044MR431380

1. M. Chaleyat-Maurel, Réflexion discontinue et systèmes stochastiques
2. Jia-An Yan, Sur une équation différentielle stochastique générale
3. Michel Émery, Non-confluence des solutions d'une équation stochastique lipschitzienne
4. Michel Émery, Équations différentielles stochastiques lipschitziennes : étude de la stabilité
5. Halim Doss, Erik Lenglart, Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques
6. Érik Lenglart, Tribus de Meyer et théorie des processus
7. Anne Estrade, Exponentielle stochastique et intégrale multiplicative discontinues
8. M. Métivier, J. Pellaumail, A Basic Course on General Stochastic Integration