A simple proof of a theorem of Blackwell and Dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale
David Gilat, Isaac Meilijson (1988)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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On the predictable representation property for super-processes
Ludger Overbeck (1995)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Regularity and integrator properties of variation processes of two-parameter martingales with jumps
Peter Imkeller (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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A characterisation of the closure of in
Walter Schachermayer (1996)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Bernard Maisonneuve (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles
Faouzi Chaabane, Faïza Maaouia (2010)
ESAIM: Probability and Statistics
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We give limit theorems specifying weak and strong rates of convergence associated to a quadratic extension of the martingale almost-sure central limit theorem. Some typical examples are discussed to illustrate how to make use of them in statistic.
Différents types de martingales à deux indices
David Nualart (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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A remark on the class of martingales with bounded quadratic variation
Norihiko Kazamaki (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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First order calculus and last entrance times
Bhaskaran Rajeev (1996)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales non fortes à variation indépendante du chemin
D. Nualart (1982)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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A continuous martingale in the plane that may spiral away to infinity
Lester E. Dubins, Michel Émery, Marc Yor (1991)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
K. A. Yen, Chantha Yoeurp (1976)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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