Flot d'une équation différentielle stochastique avec semimartingale directrice discontinue
Séminaire de probabilités de Strasbourg (1985)
- Volume: 19, page 271-274
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top- [1]. Dieudonne ( J.). Eléments d'analyse, t.III, chap. XVI, p. 82, exerc. 1. Zbl0208.31802
Citations in EuDML Documents
top- Rémi Léandre, Calcul des variations sur un brownien subordonné
- Rémi Léandre, Densité en temps petit d'un processus de saut
- Salah-Eldin A. Mohammed, Michael K. R. Scheutzow, Lyapunov exponents of linear stochastic functional differential equations driven by semimartingales. Part I : the multiplicative ergodic theory
- Rémi Léandre, Régularité de processus de sauts dégénérés