Densité en temps petit d'un processus de saut

Rémi Léandre

Séminaire de probabilités de Strasbourg (1987)

  • Volume: 21, page 81-99

How to cite

top

Léandre, Rémi. "Densité en temps petit d'un processus de saut." Séminaire de probabilités de Strasbourg 21 (1987): 81-99. <http://eudml.org/doc/113619>.

@article{Léandre1987,
author = {Léandre, Rémi},
journal = {Séminaire de probabilités de Strasbourg},
keywords = {estimates of density; Malliavin calculus; jump processes},
language = {fre},
pages = {81-99},
publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
title = {Densité en temps petit d'un processus de saut},
url = {http://eudml.org/doc/113619},
volume = {21},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Léandre, Rémi
TI - Densité en temps petit d'un processus de saut
JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY - 1987
PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics
VL - 21
SP - 81
EP - 99
LA - fre
KW - estimates of density; Malliavin calculus; jump processes
UR - http://eudml.org/doc/113619
ER -

References

top
  1. [B] J.M. Bismut : Calcul des variations stochastiques et processus de sauts. Z.W.63 (147-235) (1983). Zbl0494.60082MR701527
  2. [B.G.J] K. BICHTELER - GRAVEREAUX - J. Jacod : Malliavin calculus for processes with jumps (à paraître). Zbl0706.60057
  3. [F.W] M.I. Freidlin - A.D. Wentzell : Random perturbations of dynamical systems. Grund. Math. Wis. n°260 (1984) Berlin - Springer. Zbl0522.60055MR722136
  4. [I.W] N. Ikeda - S. Watanabe : Stochastic differential equations and diffusion processes - Amsterdam : North-Holland (1981). Zbl0495.60005MR637061
  5. [J] J. Jacod : Calcul stochastique et problème des martingales. Lecture Notes in Math. n°714Berlin - Springer (1979). Zbl0414.60053MR542115
  6. [K.S] S. Kusuoka - D.W. Stroock : Applications of the Malliavin calculus, Part II (à paraître). Zbl0568.60059
  7. [L.1] R. Leandre : Thèse de 3ème cycle - Université de Besançon. 
  8. [L.2] R. Leandre : Flot d'une équation différentielle stochastique avec semi-martingale directrice discontinue. Séminaire de probabilités n° XIX (271-275), Lecture Notes in Math. n°1123Berlin - Springer (1984). Zbl0567.60058MR889486
  9. [L.M] J.P. Lepeltier - R. Marchal : Problèmes de martingales associées à un opérateur integro différentiel - Ann. I.H.P. B.12 43.103 (1976). Zbl0345.60029MR413288
  10. [M] P.A. Meyer : Flot d'une équation différentielle stochastique. Séminaire de Probabilités n° XV (103-117), Lecture Notes in Math. n°850Berlin - Springer (1981). Zbl0461.60076MR622556
  11. [St] D.W. Stroock : Some applications of stochastic calculus to partial differential equations in Ecole d'Eté de Saint-Flour pp. 267-382. Lecture Notes in Math. n°976Berlin - Springer (1983). Zbl0494.60060MR722984

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.