Régularité de processus de sauts dégénérés

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1. (B1) J.M. Bismut, Calcul des variations stochastiques et processus de sauts, Z. W., vol. 63, 1983, p. 147-235. Zbl0494.60082MR701527
2. (B2) J.M. Bismut, The Calculus of Boundary Processes, Ann. scient. Éc. Norm. Sup., vol. XVII, 1984. Zbl0561.60081MR776287
3. (B.G.J.) K. Bichteler, J.B. Gravereaux et J. Jacod, Malliavin Calculus for Processes with Jumps (à paraître). Zbl0706.60057
4. (J) J. Jacod, Calcul stochastique et problèmes des martingales, Lect. in Math., n° 714, Springer, 1975. Zbl0414.60053MR542115
5. (L1) R. Léandre, Régularité de processus de sauts dégénérés, Ann. I.H.P. Probabilités, vol. 21, n° 2, 1985, p. 125-146. Zbl0567.60056MR798891
6. (L2) R. Léandre, Thèse de troisième cycle, Université de Besançon, 1984. 
7. (L3) R. Léandre, Flot d'une équation différentielle stochastique avec semi-martingale directrice discontinue, Séminaire de Proba, n° XIX, p. 271-275; Lect. in Math, n° 1123, Springer, 1984. Zbl0567.60058MR889486
8. (M) P.A. Meyer, Flot d'une équation différentielle stochastique, Séminaire de Proba., n° XV, p. 103-117: Lect. in Math., n° 850, Springer, 1981. Zbl0461.60076MR622556
9. (S) D. Stroock, The Malliavin Calculus and its Applications. In Stochastic Integrals, D. WILLIAMS éd., Lect. in Math., n° 851, p. 394-432, Springer, 1981. Zbl0459.60052MR620997
10. (Tr) F. Trêves, Introduction to Pseudo-Differential Operators, vol. I, Plenum Press, 1981. 

1. Yasushi Ishikawa, Large deviation estimate of transition densities for jump processes