Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [1] J. Azéma, T. Jeulin, F. Knight, G. Mokobodzki & M. Yor. Sur les processus croissants de type injectif. Séminaire de Probabilités XXX, Lecture Notes in Mathematics1626, Springer1996. Zbl0859.60035
2. [2] J. Azéma, P.A. Meyer & M. Yor. Martingales relatives. Séminaire de Probabilités XXVI, Lecture Notes in Mathematics1526, Springer1992. Zbl0765.60037
3. [3] J. Azéma & M. Yor. Sur les zéros des martingales continues. Séminaire de Probabilités XXVI, Lecture Notes in Mathematics1526, Springer1992. Zbl0765.60038
4. [4] M.T. Barlow, J.W. Pitman & M. Yor. On Walsh's Brownian motions. Séminaire de Probabilités XXIII, Lecture Notes in Mathematics1372, Springer1989. Zbl0747.60072
5. [5] F. Delbaen. A remark on Slutsky's theorem. Dans ce volume. Zbl0915.60004
6. [6] C. Dellacherie & P.A. Meyer. Probabilités et Potentiel. Chapitres V à VIII. Hermann, 1980. Zbl0464.60001
7. [7] C. Dellacherie, B. Maisonneuve & P.A. Meyer. Probabilités et Potentiel. Chapitres XVII à XXIV : Processus de Markov (fin), Compléments de calcul stochastique. Hermann, 1992. 
8. [8] L.E. Dubins, J. Feldman, M. Smorodinsky & B. Tsirelson. Decreasing sequences of σ-fields and a measure change for Brownian motion. Ann. Prob.24, 882-904, 1996. Zbl0870.60078
9. [9] P.R. Halmos. The decomposition of measures. Duke Math. J.9, 386-392, 1941. Zbl0025.14901MR4718JFM67.0166.01
10. [10] J.M. Harrison & L.A. Shepp. On skew Brownian motion. Ann. Prob.9, 309-313, 1981. Zbl0462.60076
11. [11] K. Itô & H.P. McKean, Jr. Diffusion Processes and their Sample Paths. Springer, 1965. Zbl0127.09503
12. [12] F.B. Knight. Poisson representation of strict regular step filtrations. Séminaire de Probabilités XX, Lecture Notes in Mathematics1204, Springer1986. Zbl0611.60033MR942009
13. [13] D. Maharan. On homogeneous measure algebras. Proc. Nat. Acad. Sc.28, 108-111, 1942. Zbl0063.03723
14. [14] P.A. Meyer. Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités X, Lecture Notes in Mathematics511, Springer1976. Zbl0374.60070MR501332
15. [15] P.A. Meyer, R.T. Smythe & J.B. Walsh. Birth and death of Markov processes. Proc. 6th Berkeley Sympos. Math. Statist. Probab.3, 295-305, 1972. Zbl0255.60046
16. [16] J. Neveu. Sur l'espérance conditionnelle par rapport à un mouvement brownien. Ann. Inst. Henri Poincaré, Section B, 12, 105-109, 1976. Zbl0356.60028MR431400
17. [17] C. Rainer. Fermés marqués, filtrations lentes, équations de structure. Thèse de Doctorat de l'Université de Paris VI, 1994. 
18. [18] D. Revuz & M. Yor. Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer, 1991. Zbl0731.60002
19. [19] W. Schachermayer. On certain probabilities equivalent to Wiener measure, d'après Dubins, Feldman, Smorodinsky and Tsirelson. À paraître au Séminaire de Probabilités XXXIII. Zbl0947.60079
20. [20] B. Tsirelson. Triple points: From non-Brownian filtrations to harmonie measures. GAFA, Geom. funct. anal.7, 1096-1142, 1997. Zbl0902.31004MR1487755
21. [21] E. Vernocchi. Considerazioni sul moto browniano di Walsh. Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, 1993. 
22. [22] J.B. Walsh. A diffusion with a discontinuous local time. Temps Locaux, Astérisque52-53, 37-45, 1978. 
23. [23] M. Yor. Sur l'étude des martingales continues extrémales. Stochastics2, 191-196, 1979. Zbl0409.60043MR528910
24. [24] M. Yor. Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semimartingales. Temps Locaux, Astérisque52-53, 23-35, 1978. 
25. [25] M. Yor. Sur le balayage des semimartingales continues. Séminaire de Probabilités XIII, Lecture Notes in Mathematics721, Springer1979. Zbl0409.60042MR544815
26. [26] M. Yor. Some Aspects of Brownian Motion. Part II: Some Recent Martingale Problems. Lectures in Mathematics, ETH Zürich.Birkhäuser, 1997. Zbl0880.60082MR1442263

1. Freddy Delbaen, A remark on Slutsky's theorem
2. Bernard De Meyer, Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractère non-brownien des processus de Walsh
3. Samia Beghdadi-Sakrani, Michel Émery, On certain probabilities equivalent to coin-tossing, d'après Schachermayer
4. Walter Schachermayer, On certain probabilities equivalent to Wiener measure, d'après Dubins, Feldman, Smorodinsky and Tsirelson
5. Michel Émery, Walter Schachermayer, A remark on Tsirelson's stochastic differential equation
6. Jonathan Warren, On the joining of sticky brownian motion
7. Shinzo Watanabe, The existence of a multiple spider martingale in the natural filtration of a certain diffusion in the plane
8. Shiqi Song, Optional splitting formula in a progressively enlarged filtration
9. Samia Beghdadi-Sakrani, Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne
10. Michel Émery, Walter Schachermayer, On Vershik's standardness criterion and Tsirelson's notion of cosiness