Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
Faouzi Chaabane; Ahmed Kebaier
ESAIM: Probability and Statistics (2008)
- Volume: 12, page 464-491
- ISSN: 1292-8100
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topChaabane, Faouzi, and Kebaier, Ahmed. "Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu." ESAIM: Probability and Statistics 12 (2008): 464-491. <http://eudml.org/doc/250423>.
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On développe une approche générale du théorème limite centrale presque-sûre pour les martingales vectorielles quasi-continues à gauche convenablement normalisées dont on dégage une extension quadratique et un nouveau théorème de la limite centrale. L'application de ce résultat à l'estimation de la variance d'un processus à accroissements indépendants et stationnaires illustre l'usage qu'on peut en faire en statistique.
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TY - JOUR
AU - Chaabane, Faouzi
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TI - Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
JO - ESAIM: Probability and Statistics
DA - 2008/11//
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On développe une approche générale du théorème limite centrale presque-sûre pour les martingales vectorielles quasi-continues à gauche convenablement normalisées dont on dégage une extension quadratique et un nouveau théorème de la limite centrale. L'application de ce résultat à l'estimation de la variance d'un processus à accroissements indépendants et stationnaires illustre l'usage qu'on peut en faire en statistique.
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