Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu

Faouzi Chaabane; Ahmed Kebaier

ESAIM: Probability and Statistics (2008)

  • Volume: 12, page 464-491
  • ISSN: 1292-8100

Abstract

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On développe une approche générale du théorème limite centrale presque-sûre pour les martingales vectorielles quasi-continues à gauche convenablement normalisées dont on dégage une extension quadratique et un nouveau théorème de la limite centrale. L'application de ce résultat à l'estimation de la variance d'un processus à accroissements indépendants et stationnaires illustre l'usage qu'on peut en faire en statistique.

How to cite

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Chaabane, Faouzi, and Kebaier, Ahmed. "Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu." ESAIM: Probability and Statistics 12 (2008): 464-491. <http://eudml.org/doc/250423>.

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TY - JOUR
AU - Chaabane, Faouzi
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TI - Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
JO - ESAIM: Probability and Statistics
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PB - EDP Sciences
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