Approximation des trajectoires et temps local des diffusions

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1. [A1] J.-M. Azais et D. Florens-Zmirou, Approximation du temps local des processus gaussiens stationnaires par régularisation des trajectoires, Probability Theory and Related Fields, Vol. 76, 1987, p. 121-132. Zbl0608.60034MR899448
2. [A2] J.-M. Azais, Conditions for Convergence of Number of Crossings to the Local Time. Application to Stable Processes with Independent Increments and to Gaussian Processes, Probability and Mathematical Statistics (à paraître). Zbl0744.60091
3. [B1] C. Berzin, Approximation du temps local des champs aléatoires gaussiens stationnaires par régularisation des trajectoires, C.R. Acad. Sci. Paris, t. 306, série I, 1988, p. 291-294. Zbl0636.60037MR932340
4. [B2] J.L. Besson, Sur le processus ponctuel des passages par un niveau d'une fonction aléatoire à trajectoires absolument continues. Thèse d'État, Université Claude-Bernard- Lyon-I, n° d'ordre 84.03, 1984. 
5. [B3] J.M. Bismut, Martingales, the Malliavin Calculus and Hypoellipticity under General Hörmander's Conditions, Z. Wahrschein. und verw. Gebeite, vol. 56, 1983, p. 469- 505. Zbl0445.60049MR621660
6. [F2] D. Florens-Zmirou, Discretization and Zero Crossings of a Recurrent Diffusion (à paraître). 
7. [I] N. Ikeda et S. Watanabe, Stochastic Differential Equations and Diffusion Processe, North Hoolande/Kodansha, Amsterdam,1981. Zbl0495.60005MR637061
8. [W1] M. Wschebor, Régularisation des trajectoires et approximation du temps local, C.R. Acad. Sci. Paris, t. 298, série I, n° 9, 1984, p. 209-212. Zbl0584.60086MR741097
9. [W2] M. Wschebor, Surfaces aléatoires. Mesures géométriques des ensembles de niveau, Lectures Notes in Mathematics, n° 1147, 1985, Springer-Verlag, Berlin. Zbl0573.60017MR871689

1. Jean-Marc Azaïs, Mario Wschebor, Oscillation presque sûre de martingales continues
2. Jean Jacod, Rates of convergence to the local time of a diffusion
3. Gonzalo Perera, Mario Wschebor, Inference on the variance and smoothing of the paths of diffusions
4. Mario Wschebor, Smoothing and occupation measures of stochastic processes