Distributions sur l'espace de P. Lévy et calcul stochastique

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [DO. C. ME. P. A. 68-69] C. Doléans-Dade et P.A. Meyer, Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales, Séminaire de ProbabilitéIV, Lect. Notes Math., 124. Zbl0211.21901MR270425
2. [IT. K 56] K. Ito, Spectral type of the shift transformation of differential processes with stationary increments, Tr. Am. Math. Soc., vol. 81, 1956. Zbl0073.35303MR77017
3. [LE.P. 65] P. Lévy, Processus stochastiques et mouvements browniens, Gauthier-Villars, Paris. Zbl0034.22603MR190953
4. [KR.P 87-88] P. Krée, Théorie des distributions en dimension infinie et intégrales stochastiques multiples. Conférence Silivri, 1986, Lect. Notes Math., 1988 (à paraître). 
5. [KR.M 74-77] M. Krée, Propriétés de traces en dimension infinie d'espaces du type Sobolev, C.R. Acad. Sci. Paris, t. 279, série A, 1974, p. 157-160, et Bull. Soc. Math. France, vol. 105, 1977, p. 141-163. Zbl0285.35028
6. [KR. P 74-75] P. Krée, Solutions faibles d'équations aux dérivées fonctionnelles, Lect. Notes Math., n° 410, 1974, et n° 474, 1975. Zbl0301.46030
7. [KR. P 76] P. Krée, Théorie des distributions en dimension infinie, Bull. Soc. Math. France, Suppl. n° 46, Coll. Lyon, 1975. 
8. [ME. P. A. 75] P.A. Meyer, Un cours sur les intégrales stochastiques, p. 321-331, Séminaire de ProbabilitésX, Lect. Notes Math., n° 511. Zbl0374.60070MR501332
9. [LA. B. 75-76] B. Lascar, Propriétés locales d'espaces de Sobolev en dimension infinie, Comm. Part. Diff. Eq., vol. 1, (6), 1976, p. 561-584. Zbl0358.46025MR415316
10. [DE. A. KR. P, WU. L 88] A. Dermoune, P. Krée et L. Wu, Calculs stochastiques par rapport à la mesure aléatoire de Poisson, Séminaire de Probabilités, XXII, 1988 (à paraître). 
11. [NU. D, PA. E 7-88] D. Nualart et E. Pardoux, Stochastic Calculus with anticipating integrands, Preprint, 1986. MR950346
12. [OC. D 84] D. Ocone, Malliavin calculus and stochastic integral representation of diffusion processesStochastics, vol. 12, 1984, p. 161-185. Zbl0542.60055MR749372
13. [ME. P. A. 88] P.A. Meyer, Distributions noyaux et symboles d'après P. Krée, Séminaire de Probabilités XXII, Lect. Notes Math., 1988. Zbl0656.60045MR960506
14. [ST. D. W. 87] D.W. Stroock, Homogeneous chaos revisited, p. 1-7, Séminaire de Probabilités XXI, Lect. Notes Math., 1987. Zbl0632.60061MR941972
15. [ST. D. W. 81] D.W. Stroock, The Malliavin calculus a functional analytic approach, J. Funct. Anal,, vol. 44, 1981, p.212-257. Zbl0475.60060MR642917
16. [SU. D. 84] D. Surgailis, On multiple Poisson stochastic integrals and associated Markov semi-groups, Prob. Math. Stat., vol. 3, fasc. 2, 1984, p. 217-239. Zbl0548.60058MR764148
17. [US. A. S. 86] A.S. Ustunel, The Ito formula for anticipative processes with non monotonous time scale via the Malliavin Calculus (preprint). 
18. [WU. H. S, GA. W. J. 80] H.S. Wu et W.J. Gang, The total continuity of natural filtrations and the strong property of predictable representation for Jump processes and processes with independent increments, Séminaire de Probabilités, vol. 920, 1981, p. 348-354. Zbl0505.60055MR658696

1. Frederic Utzet, Les processus à accroissements indépendants et les équations de structure
2. Azzouz Dermoune, Chaoticity on a stochastic interval $[0,T]$
3. Michel Émery, Quelques cas de représentation chaotique