Noyaux multiplicatifs d'un processus de Markov
Fonctionnelles additives et systèmes de Levy des produits semi-directs de processus de Markov
Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration
Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales
Une application de la topologie d'Émery : le processus information d'un modèle statistique filtré
Projection prévisible et décomposition multiplicative d'une semi-martingale positive
Équations différentielles stochastiques linéaires : la méthode de variation des constantes
Régularité d'ordre quelconque pour un modèle statistique filtré
Une généralisation des semimartingales : les processus admettant un processus à accroissements indépendants tangent
Convergence en loi de semimartingales et variation quadratique
On continuous conditional gaussian martingales and stable convergence in law
On processes with conditional independent increments and stable convergence in law
Groupe de travail « mathématiques et modélisation »
Topologies pour les mesures sur un produit d'espaces, application aux mesures aléatoires
Sur la non-réversibilité du processus d'Ornstein-Uhlenbeck généralisé
Topologies pour les mesures sur un produit d'espaces
Processus de Hellinger, absolue continuité, contiguïté
Local characteristics and absolute continuity conditions for d-dimensional semi-martingales
Rates of convergence to the local time of a diffusion
Sur le processus de vraisemblance partielle
Page 1 Next