This article considers the problem of finding the optimal strategies in stochastic differential games with two players, using the weak infinitesimal operator of process xi the solution of d(xi) = f(xi,t,u,u)dt + sigma(xi,t,u,u)dW. For two-person zero-sum stochastic games we formulate the minimax solution; analogously, we perform the solution for coordination and non-cooperative stochastic differential games.
In this paper we prove two Liapounov's central limit theorems for a sequence of independent p-dimensional random vectors, with mean and variance and covariance matrix ∑n, in cases of both general and uniformly bounded sequence.
In multivariate analysis it is generally assumed that the observations are normally distributed. It was Mardia ([1] to [5]), who first introduced measures of multivariate skewness and kurtosis; these statistics are affine invariant and can be used for testing multivariate normality. Skewness and kurtosis tests remain among the most powerful, general and easy to implement. In this paper we show some properties of these statistics when population distribution is singular.
En este trabajo se determina una transformación tipo arco seno para una distribución hipergeométrica H(N,D = pN,n) de forma que estabilice la varianza de la misma en función de la fracción p de objetos de un cierto tipo. Como caso particular de las expresiones obtenidas se deducen las dadas por F. J. Anscombe (1948) para la distribución binomial B(n,p). Al final del trabajo se efectúa una investigación numérica de los resultados obtenidos y se dan algunas aplicaciones para realizar inferencias sobre...
In this paper we give a characterization of the multivariate normal distribution through the conditional distributions in the most general case, which include the singular distribution.
En este trabajo se trata el problema de decisión equivariante en poblaciones dependientes de un parámetro bidimensional del tipo de localización y escala, obteniendo la información a partir de un estadístico ordenado. Tras caracterizar las funciones de decisión equivariantes y encontrar la expresión para la función de decisión óptima, se ven condiciones, sobre la función de pérdida y distribución muestral, que sean suficientes para garantizar que la función de decisión equivariante óptima sea minimax...
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