Sur l'extension de la définition d'intégrale stochastique
Une inégalité pour martingales à indices multiples et ses applications
Semi-groupes de transition et fonctions excessives
Intégrale stochastique curviligne le long d'une courbe rectifiable
Décomposition de processus à indices doubles
Sur la convergence des martingales indexées par
Étude probabiliste d'un problème de Dirichlet
Une représentation intégrale pour les martingales fortes
Une représentation intégrale pour fonctions séparément excessives
On considère deux processus standards, à valeurs respectivement dans et et vérifiant l’hypothèse de H. Kunita et T. Watanabe. On donne une condition nécessaire et suffisante pour qu’une fonction séparément excessive pour ces deux processus et intégrable par rapport à une mesure de référence admette une représentation unique du type où est une mesure sur le produit des compactifiés de Martin de et .
Prolongement de processus holomorphes. Cas «carré intégrable»
Some examples of holomorphic processes
Arrêt de certaines suites multiples de variables aléatoires indépendantes
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